على مدى الأسبوعين الماضيين، ارتفعت BTC و ETH بشكل متزامن، حيث ارتفعت BTC بحوالي 34% و ETH بأكثر من 60%. تتقلب نسبة المراكز الطويلة والقصيرة لـ ETH بشكل حاد، مما يعكس أن الارتفاع مصحوب بتداولات قصيرة الأمد قوية وصراع في السوق، ولم يتراجع الدببة بشكل واضح. ارتفعت قيمة عقود BTC بشكل أبطأ، بينما شهدت ETH ارتفاعًا أقوى في أوائل مايو. في المجمل، شهد سوق العقود تركزًا في تصفية الدببة في أوائل مايو، بينما واجه الثيران تصفية عكسية في 12 مايو، مما يعكس تزايد الانقسام في السوق تحت الرافعة المالية العالية.
ارتفع كل من BTC و ETH بشكل ثابت منذ منتصف أبريل، واستمر في الحفاظ على وتيرة صعودية متسقة نسبيًا حتى أوائل مايو. ارتفعت BTC من حوالي 78,000 USDT إلى ما يقرب من 105,000 USDT، بينما قفزت ETH من حوالي 1,600 USDT إلى حوالي 2,600 USDT. كانت نسبة ارتفاع ETH أعلى بشكل ملحوظ من BTC، مما يظهر مرونة سعرية أكبر.
فيما يتعلق بالتقلبات، شهد كل من BTC و ETH تغييرات ملحوظة في نطاق التقلب العام من أوائل أبريل إلى منتصف مايو. في منتصف أبريل، كانت تقلبات BTC تشهد قممًا متكررة، ثم دخلت في نهاية أبريل وبداية مايو في اتجاه تراجع عام. شهدت تقلبات ETH ارتفاعات حادة عدة مرات قبل وبعد قفزات الأسعار، حتى أنها تجاوزت BTC في بعض الأحيان.
نسبة حجم التداول بين الشراء والبيع ( LSR ), شهدت LSR لعملة BTC ارتفاعاً طفيفاً في بداية الزيادة، لكنها ظلت تتأرجح حول 1 بشكل عام. بينما كانت نسبة الشراء والبيع لعملة ETH أكثر تقلباً، حيث لم ترتفع LSR بشكل مستقر خلال فترة تجاوز السعر 2,000 USDT وارتفاعه السريع إلى 2,600 USDT، بل شهدت تقلبات عنيفة عدة مرات.
تظهر القيمة الإجمالية لمراكز العقود اتجاهًا تصاعديًا. ارتفعت القيمة غير المنقولة لـ BTC من حوالي 60 مليار دولار ببطء، بينما زادت ETH من حوالي 18 مليار دولار لتصل تقريبًا إلى 24 مليار دولار. تظل معدلات التمويل بشكل عام تتأرجح حول 0% مع تقلبات طفيفة، حيث تظهر تبديلات متكررة بين الإيجابية والسلبية.
في 8 مايو، ارتفع مبلغ تصفية المراكز القصيرة بشكل كبير، ليصل حجم التداول اليومي إلى 836 مليون دولار أمريكي. في 12 مايو، زاد مبلغ تصفية المراكز الطويلة بشكل ملحوظ، ليصل حجم التداول اليومي إلى 476 مليون دولار أمريكي.
تستند الاستراتيجية إلى مراقبة تلاقي العديد من المتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة الأجل خلال فترة معينة، لتحديد اللحظة التي قد تظهر فيها تقلبات اتجاهية في السوق. عندما تتقارب اتجاهات العديد من المتوسطات، فهذا عادة يعني أن السوق في مرحلة تصحيح، في انتظار اختراق.
المعلمات الأساسية تشمل:
percentage_threshold: تحديد عتبة كثافة المتوسطات المتحركة
tp_sl_ratio: نسبة جني الأرباح ووقف الخسارة
short_period/long_period: فترة المراقبة للمتوسط المتحرك القصير/الطويل
منطق الاستراتيجية:
شروط الدخول:
-判断 كثافة المتوسطات المتحركة: حساب الفرق بين القيم القصوى والدنيا لستة متوسطات متحركة، عندما يكون أقل من الحد المحدد يعتبر كثافة المتوسطات المتحركة.
-判断 السعر突破: السعر الحالي يتجاوز ( ويكسر ) أعلى ( وأدنى ) من بين ستة متوسطات متحركة, مما يؤدي إلى تفعيل شراء ( وبيع )
شروط الخروج:
صفقة شراء: سعر ينخفض تحت أدنى متوسط متحرك عند فتح الصفقة لتفعيل وقف الخسارة; أو يرتفع السعر ويتجاوز نسبة الأرباح والخسائر المحددة لتفعيل جني الأرباح
صفقة بيع: يتم تفعيل وقف الخسارة عند ارتفاع السعر فوق أعلى متوسط لحظة فتح الصفقة; أو يتم تفعيل جني الأرباح عند انخفاض السعر بما يتجاوز نسبة الربح والخسارة المحددة.
أمثلة تطبيقات عملية:
إعدادات اختبار المعلمات:
tp_sl_ratio: 1( الخطوات من 3 إلى 14)
العتبة: 1 إلى 19.9( خطوة 0.1)
منطق الاستراتيجية:
عندما تقترب 6 خطوط متوسطة من بعضها البعض بنسبة أقل من 1.4%، ويخترق السعر الحد العلوي للخطوط المتوسطة من الأسفل إلى الأعلى، يتم تفعيل إشارة الشراء.
أفضل مجموعة من المعلمات:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6 ، long_period = 14
تحليل الأداء:
فترة الاختبار من 1 مايو 2024 إلى 12 مايو 2025
معدل العائد السنوي:127.59%
أقصى تراجع: < 15%
الرماد: 8.61٪
كانت أداء الاستراتيجية الإجمالي أفضل بشكل ملحوظ من استراتيجية الشراء والاحتفاظ لـ ETH (-46.05% )، خاصة في فترات زيادة تقلب السوق أو عكس الاتجاه، حيث أظهرت آلية جيدة لجني الأرباح وإعادة الدخول.
ملخص
من 25 أبريل إلى 12 مايو، أظهر سوق العملات الرقمية "ارتفاع قوي في الأسعار، والمشاعر لا تزال حذرة" كخصائص هيكلية. ارتفعت BTC و ETH بشكل متزامن، حيث كانت نسبة الزيادة في ETH أكبر والتقلبات أكثر حدة. لم تظهر نسبة الشراء والبيع ومعدل التمويل انحرافًا ملحوظًا نحو الشراء، مما يدل على أن الرغبة في متابعة الارتفاع محدودة. استمر ارتفاع المراكز المفتوحة في العقود، حيث تركزت عمليات تصفية المراكز القصيرة في أوائل مايو، تلاها مواجهة المراكز الطويلة للتصفية العكسية في 12 مايو، مما يعكس تفاقم الانقسامات في السوق تحت الرافعة المالية العالية.
يستخدم التحليل الكمي "استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة" لإجراء تحسينات منهجية على المعلمات وتقييم الأداء، حيث بلغت نسبة العائد السنوي للاستراتيجية في بيانات مستوى 2 ساعة لـ ETH/USDT 127.59%، وهو ما يفوق بكثير استراتيجية شراء والاحتفاظ لـ ETH خلال نفس الفترة والتي كانت -46.05%. تظهر هذه الاستراتيجية قدرة جيدة على اتباع الاتجاه والتحكم في التراجع من خلال هيكل الزخم والتصفية الاتجاهية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 16
أعجبني
16
7
مشاركة
تعليق
0/400
MoonBoi42
· 07-22 15:27
المتداولين الهابطين还是别 الجميغ مشارك了吧
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketBuyer
· 07-22 05:55
إنها حفلة السوق الصاعدة للحمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeNightmare
· 07-20 02:03
لماذا ارتفع سعر آي بت这么猛呢
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftDataDetective
· 07-19 16:45
هههه الإيثريوم يضخ السعر أكثر من البيتكوين... يبدو الأمر مشبوهاً قليلاً بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
RektButSmiling
· 07-19 16:43
الاستقبال العميق هو مجرد ماكينة حصاد الحمقى
شاهد النسخة الأصليةرد0
DefiEngineerJack
· 07-19 16:40
مه، تحليلك الفني لا يعني شيئًا بدون التحقق الرسمي... ضخ السعر هو ضخ السعر يا صديقي
ارتفع ETH و BTC معًا ، واستراتيجية اختراق المتوسط المتحرك تحقق عائد سنوي بنسبة 127%
سوق العملات الرقمية回顾与量化策略分析
نظرة عامة على السوق
على مدى الأسبوعين الماضيين، ارتفعت BTC و ETH بشكل متزامن، حيث ارتفعت BTC بحوالي 34% و ETH بأكثر من 60%. تتقلب نسبة المراكز الطويلة والقصيرة لـ ETH بشكل حاد، مما يعكس أن الارتفاع مصحوب بتداولات قصيرة الأمد قوية وصراع في السوق، ولم يتراجع الدببة بشكل واضح. ارتفعت قيمة عقود BTC بشكل أبطأ، بينما شهدت ETH ارتفاعًا أقوى في أوائل مايو. في المجمل، شهد سوق العقود تركزًا في تصفية الدببة في أوائل مايو، بينما واجه الثيران تصفية عكسية في 12 مايو، مما يعكس تزايد الانقسام في السوق تحت الرافعة المالية العالية.
ارتفع كل من BTC و ETH بشكل ثابت منذ منتصف أبريل، واستمر في الحفاظ على وتيرة صعودية متسقة نسبيًا حتى أوائل مايو. ارتفعت BTC من حوالي 78,000 USDT إلى ما يقرب من 105,000 USDT، بينما قفزت ETH من حوالي 1,600 USDT إلى حوالي 2,600 USDT. كانت نسبة ارتفاع ETH أعلى بشكل ملحوظ من BTC، مما يظهر مرونة سعرية أكبر.
فيما يتعلق بالتقلبات، شهد كل من BTC و ETH تغييرات ملحوظة في نطاق التقلب العام من أوائل أبريل إلى منتصف مايو. في منتصف أبريل، كانت تقلبات BTC تشهد قممًا متكررة، ثم دخلت في نهاية أبريل وبداية مايو في اتجاه تراجع عام. شهدت تقلبات ETH ارتفاعات حادة عدة مرات قبل وبعد قفزات الأسعار، حتى أنها تجاوزت BTC في بعض الأحيان.
نسبة حجم التداول بين الشراء والبيع ( LSR ), شهدت LSR لعملة BTC ارتفاعاً طفيفاً في بداية الزيادة، لكنها ظلت تتأرجح حول 1 بشكل عام. بينما كانت نسبة الشراء والبيع لعملة ETH أكثر تقلباً، حيث لم ترتفع LSR بشكل مستقر خلال فترة تجاوز السعر 2,000 USDT وارتفاعه السريع إلى 2,600 USDT، بل شهدت تقلبات عنيفة عدة مرات.
تظهر القيمة الإجمالية لمراكز العقود اتجاهًا تصاعديًا. ارتفعت القيمة غير المنقولة لـ BTC من حوالي 60 مليار دولار ببطء، بينما زادت ETH من حوالي 18 مليار دولار لتصل تقريبًا إلى 24 مليار دولار. تظل معدلات التمويل بشكل عام تتأرجح حول 0% مع تقلبات طفيفة، حيث تظهر تبديلات متكررة بين الإيجابية والسلبية.
في 8 مايو، ارتفع مبلغ تصفية المراكز القصيرة بشكل كبير، ليصل حجم التداول اليومي إلى 836 مليون دولار أمريكي. في 12 مايو، زاد مبلغ تصفية المراكز الطويلة بشكل ملحوظ، ليصل حجم التداول اليومي إلى 476 مليون دولار أمريكي.
التحليل الكمي - استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة
تستند الاستراتيجية إلى مراقبة تلاقي العديد من المتوسطات المتحركة القصيرة والمتوسطة الأجل خلال فترة معينة، لتحديد اللحظة التي قد تظهر فيها تقلبات اتجاهية في السوق. عندما تتقارب اتجاهات العديد من المتوسطات، فهذا عادة يعني أن السوق في مرحلة تصحيح، في انتظار اختراق.
المعلمات الأساسية تشمل:
منطق الاستراتيجية:
شروط الدخول: -判断 كثافة المتوسطات المتحركة: حساب الفرق بين القيم القصوى والدنيا لستة متوسطات متحركة، عندما يكون أقل من الحد المحدد يعتبر كثافة المتوسطات المتحركة. -判断 السعر突破: السعر الحالي يتجاوز ( ويكسر ) أعلى ( وأدنى ) من بين ستة متوسطات متحركة, مما يؤدي إلى تفعيل شراء ( وبيع )
شروط الخروج:
أمثلة تطبيقات عملية:
إعدادات اختبار المعلمات:
منطق الاستراتيجية: عندما تقترب 6 خطوط متوسطة من بعضها البعض بنسبة أقل من 1.4%، ويخترق السعر الحد العلوي للخطوط المتوسطة من الأسفل إلى الأعلى، يتم تفعيل إشارة الشراء.
كانت أداء الاستراتيجية الإجمالي أفضل بشكل ملحوظ من استراتيجية الشراء والاحتفاظ لـ ETH (-46.05% )، خاصة في فترات زيادة تقلب السوق أو عكس الاتجاه، حيث أظهرت آلية جيدة لجني الأرباح وإعادة الدخول.
ملخص
من 25 أبريل إلى 12 مايو، أظهر سوق العملات الرقمية "ارتفاع قوي في الأسعار، والمشاعر لا تزال حذرة" كخصائص هيكلية. ارتفعت BTC و ETH بشكل متزامن، حيث كانت نسبة الزيادة في ETH أكبر والتقلبات أكثر حدة. لم تظهر نسبة الشراء والبيع ومعدل التمويل انحرافًا ملحوظًا نحو الشراء، مما يدل على أن الرغبة في متابعة الارتفاع محدودة. استمر ارتفاع المراكز المفتوحة في العقود، حيث تركزت عمليات تصفية المراكز القصيرة في أوائل مايو، تلاها مواجهة المراكز الطويلة للتصفية العكسية في 12 مايو، مما يعكس تفاقم الانقسامات في السوق تحت الرافعة المالية العالية.
يستخدم التحليل الكمي "استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة" لإجراء تحسينات منهجية على المعلمات وتقييم الأداء، حيث بلغت نسبة العائد السنوي للاستراتيجية في بيانات مستوى 2 ساعة لـ ETH/USDT 127.59%، وهو ما يفوق بكثير استراتيجية شراء والاحتفاظ لـ ETH خلال نفس الفترة والتي كانت -46.05%. تظهر هذه الاستراتيجية قدرة جيدة على اتباع الاتجاه والتحكم في التراجع من خلال هيكل الزخم والتصفية الاتجاهية.