Bots MEV en el ecosistema de transacciones de la cadena de bloques: Análisis profundo de la estrategia de sándwich
Con la popularización de la tecnología de cadena de bloques, el ecosistema de comercio de criptomonedas está desarrollándose rápidamente. El intercambio descentralizado (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se ha convertido en una plataforma importante para el comercio de activos digitales. En el contexto de un mercado cada vez más maduro, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Entre ellas, el robot de valor máximo extraíble (MEV), que actúa como un programa automatizado que ejecuta estrategias y otras operaciones comerciales en la red de cadena de bloques, ha atraído una amplia atención al extraer el valor máximo mediante la reordenación, inserción o retraso de las transacciones en la cadena de bloques.
Los Bots MEV han evolucionado en varios tipos según diferentes entornos de negociación y necesidades de estrategia:
Clip de sándwich Bots: mediante la escucha de grandes órdenes en el pool de transacciones, envían transacciones de manera anticipada con una tarifa de Gas más alta antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena de bloques, completando así la transacción antes que el usuario.
Bots de tipo搬砖型夹子：Utilizan las diferencias de precio entre DEX para obtener ganancias, comprando activos a bajo precio en un intercambio y vendiéndolos a un precio más alto en otro intercambio.
Robots de publicación de nuevos tokens: se centran en las fluctuaciones de precios durante la emisión de nuevos tokens, comprando rápidamente cuando el token se lanza y vendiendo después de que el precio sube para obtener la diferencia.
Bots de arbitraje de piscina de liquidez: realizan arbitraje transfiriendo activos entre diferentes piscinas de liquidez, buscando diferencias de precios entre las diferentes piscinas.
Bots de arbitraje de préstamos relámpago: utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar operaciones, manipulando el precio del mercado en un corto período de tiempo para lograr arbitraje.
Bots de arbitraje triangular: realizan transacciones entre tres pares de tokens diferentes, aprovechando las diferencias en las tasas de cambio para obtener ganancias.
Este artículo se centrará en analizar el principio de funcionamiento y la forma de implementación de los bots de sándwich.
Robots de pinza para sándwiches
El robot de pinzas de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias a través de operaciones de front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de transacciones en la cadena, operando antes y después de la transacción objetivo para ganar diferencia. La principal ventaja de este robot radica en su alta eficiencia y alta velocidad para aprovechar las oportunidades de trading.
principio de funcionamiento
La operación de lucro del robot de pinzas para sándwiches se basa en los siguientes principios básicos:
Compra anticipada: antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas por los mineros en un bloque, los Bots compran el token objetivo a un precio más bajo. Cuando se ejecutan las órdenes de los usuarios y el precio aumenta, los Bots venden rápidamente para obtener la diferencia de precio.
Venta tardía: Antes de que otros usuarios vendan sus tokens, los bots los venden a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios bajan el precio, los bots vuelven a comprar a un precio más bajo, logrando así ganancias.
El llamado "clip" se refiere a capturar las órdenes de los usuarios de comercio normales para ganar la diferencia de precios. La clave del éxito de los Bots de clip radica en la precisa captura del momento de la transacción y en la alta prioridad de ejecución de la transacción.
Idea de implementación
Escuchar transacciones en tiempo real:
Usar WebSocket para conectar con nodos de la cadena de bloques y escuchar en tiempo real las transacciones que están por empaquetarse.
Filtrar las transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.
Filtrado y selección:
Filtrar las transacciones no relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección para evitar ciclos muertos causados por la autocompra.
Ajuste dinámico del precio del Gas:
Establecer un precio de Gas más alto para que los mineros procesen primero las transacciones de los Bots, para ejecutarlas antes que las de los usuarios normales.
Decodificar datos de transacciones:
Utilizar interfaces de contratos inteligentes (como Interface en ethers.js) para decodificar los datos de transacción y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
Según la información decodificada, elija el método de llamada al contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.
Decodificar el método de transacción y llamar a la función:
javascript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
factores de influencia
El efecto y la tasa de éxito del robot de pinzas están influenciados por varios factores:
Velocidad de transacción: la latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectan directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.
Gas费用: Al priorizar las transacciones, el costo del Gas es un factor importante a considerar. Se necesita encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.
Liquidez del mercado: Una alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede provocar un aumento del deslizamiento o fallos en la transacción.
Seguridad del contrato: La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de la estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de validar el código del contrato.
Entorno competitivo: Puede haber múltiples Bots compitiendo por oportunidades de ganancias en el mercado, lo que afecta la tasa de éxito de las transacciones y las ganancias.
Conclusión
Los Bots MEV proporcionan una solución eficiente para el arbitraje en los intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los Bots de trampa también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en el volátil mercado de criptomonedas. Con el avance de la tecnología y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los Bots de trampa tengan el potencial de desempeñar un papel en más áreas y crear más valor para los usuarios.
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MemeEchoer
· 07-22 16:47
Ya hay más Bots que matan tontos.
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TokenToaster
· 07-19 22:59
El destructor de la cadena de bloques aparece
Ver originalesResponder0
RektHunter
· 07-19 22:36
Está un poco encendido, el disco está demasiado ajustado.
Bots de sándwich MEV: herramienta de arbitraje automatizado en el ecosistema de transacciones de la cadena de bloques
Bots MEV en el ecosistema de transacciones de la cadena de bloques: Análisis profundo de la estrategia de sándwich
Con la popularización de la tecnología de cadena de bloques, el ecosistema de comercio de criptomonedas está desarrollándose rápidamente. El intercambio descentralizado (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se ha convertido en una plataforma importante para el comercio de activos digitales. En el contexto de un mercado cada vez más maduro, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Entre ellas, el robot de valor máximo extraíble (MEV), que actúa como un programa automatizado que ejecuta estrategias y otras operaciones comerciales en la red de cadena de bloques, ha atraído una amplia atención al extraer el valor máximo mediante la reordenación, inserción o retraso de las transacciones en la cadena de bloques.
Los Bots MEV han evolucionado en varios tipos según diferentes entornos de negociación y necesidades de estrategia:
Clip de sándwich Bots: mediante la escucha de grandes órdenes en el pool de transacciones, envían transacciones de manera anticipada con una tarifa de Gas más alta antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena de bloques, completando así la transacción antes que el usuario.
Bots de tipo搬砖型夹子：Utilizan las diferencias de precio entre DEX para obtener ganancias, comprando activos a bajo precio en un intercambio y vendiéndolos a un precio más alto en otro intercambio.
Robots de publicación de nuevos tokens: se centran en las fluctuaciones de precios durante la emisión de nuevos tokens, comprando rápidamente cuando el token se lanza y vendiendo después de que el precio sube para obtener la diferencia.
Bots de arbitraje de piscina de liquidez: realizan arbitraje transfiriendo activos entre diferentes piscinas de liquidez, buscando diferencias de precios entre las diferentes piscinas.
Bots de arbitraje de préstamos relámpago: utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar operaciones, manipulando el precio del mercado en un corto período de tiempo para lograr arbitraje.
Bots de arbitraje triangular: realizan transacciones entre tres pares de tokens diferentes, aprovechando las diferencias en las tasas de cambio para obtener ganancias.
Este artículo se centrará en analizar el principio de funcionamiento y la forma de implementación de los bots de sándwich.
Robots de pinza para sándwiches
El robot de pinzas de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias a través de operaciones de front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de transacciones en la cadena, operando antes y después de la transacción objetivo para ganar diferencia. La principal ventaja de este robot radica en su alta eficiencia y alta velocidad para aprovechar las oportunidades de trading.
principio de funcionamiento
La operación de lucro del robot de pinzas para sándwiches se basa en los siguientes principios básicos:
Compra anticipada: antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas por los mineros en un bloque, los Bots compran el token objetivo a un precio más bajo. Cuando se ejecutan las órdenes de los usuarios y el precio aumenta, los Bots venden rápidamente para obtener la diferencia de precio.
Venta tardía: Antes de que otros usuarios vendan sus tokens, los bots los venden a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios bajan el precio, los bots vuelven a comprar a un precio más bajo, logrando así ganancias.
El llamado "clip" se refiere a capturar las órdenes de los usuarios de comercio normales para ganar la diferencia de precios. La clave del éxito de los Bots de clip radica en la precisa captura del momento de la transacción y en la alta prioridad de ejecución de la transacción.
Idea de implementación
Escuchar transacciones en tiempo real:
Filtrado y selección:
Ajuste dinámico del precio del Gas:
Decodificar datos de transacciones:
Idea de implementación de código
javascript const wssUrl = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const wssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(wssUrl); wssProvider.on("pendiente", (tx) => { // Procesar transacciones pendientes })
javascript wssProvider.on("pending", (tx) => { if (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress) { // Procesar transacciones que cumplen con los requisitos } })
javascript función calcularPrecioGas(acción, cantidad) { if (acción === "buy") { return amount.add(100000000) // Aumentar 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // Reducir 0.1 Gwei } }
javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
factores de influencia
El efecto y la tasa de éxito del robot de pinzas están influenciados por varios factores:
Velocidad de transacción: la latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectan directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.
Gas费用: Al priorizar las transacciones, el costo del Gas es un factor importante a considerar. Se necesita encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.
Liquidez del mercado: Una alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede provocar un aumento del deslizamiento o fallos en la transacción.
Seguridad del contrato: La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de la estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de validar el código del contrato.
Entorno competitivo: Puede haber múltiples Bots compitiendo por oportunidades de ganancias en el mercado, lo que afecta la tasa de éxito de las transacciones y las ganancias.
Conclusión
Los Bots MEV proporcionan una solución eficiente para el arbitraje en los intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los Bots de trampa también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en el volátil mercado de criptomonedas. Con el avance de la tecnología y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los Bots de trampa tengan el potencial de desempeñar un papel en más áreas y crear más valor para los usuarios.