Bots MEV en el ecosistema de la Cadena de bloques: un ejemplo de bots sandwich

Con la popularización de la tecnología de cadena de bloques, el ecosistema de comercio de criptomonedas está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas clave para el comercio de activos digitales. En el proceso de madurez del mercado, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Los Bots de MEV (valor máximo extraíble) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras estrategias comerciales en la red de cadena de bloques, extrayendo el máximo valor a través de la reordenación, inserción o retraso de las transacciones en la cadena de bloques. Este artículo analizará a fondo los Bots de sándwich, en particular la definición, principios, formas de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los Bots de sándwich.

Con el desarrollo de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de clip han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de trading y necesidades de estrategia. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de clip:

1. Clips de sándwich Bots: A través de la escucha de grandes órdenes en el pool de transacciones, envían transacciones de manera prioritaria con una tarifa de Gas más alta antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena de bloques, completando así las transacciones antes que los usuarios. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (front-running y back-running), para manipular el precio y obtener beneficios.

2. Bots de arbitraje: se centran en aprovechar las diferencias de precios entre diferentes intercambios para obtener ganancias. Compran activos a un precio bajo en un intercambio y luego los venden a un precio alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios.

3. Bots de lanzamiento de nuevos tokens: se centran en la volatilidad de precios durante la emisión de nuevos tokens. En las primeras etapas de un nuevo token que se lanza en un DEX, el precio suele ser inestable y experimentar grandes fluctuaciones. Este tipo de bots comprará rápidamente cuando el token se lance y venderá una vez que el precio haya subido para obtener la diferencia.

4. Bots de arbitraje de pools de liquidez: realizan arbitraje mediante la transferencia de activos entre diferentes pools de liquidez. Busca diferencias de precios entre diferentes pools, realiza operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener ganancias.

5. Bots de arbitraje de préstamo relámpago: utilizan las características del préstamo relámpago para realizar transacciones. El préstamo relámpago permite a los usuarios pedir prestado una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de colateral. Los bots pueden aprovechar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo y lograr arbitraje.

6. Bots de arbitraje triangular: implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en los tipos de cambio y lograr arbitraje. Por ejemplo, al operar A/B, B/C, y luego realizar un ciclo de transacción C/A para obtener beneficios.

Este artículo analizará principalmente los Bots de sándwich.

Uno, Bots de sándwich

El robot de sándwich es una herramienta de comercio automatizada, diseñada para obtener ganancias mediante el comercio anticipado en intercambios descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de transacción en la cadena y realiza operaciones antes o después de que se haga el pedido en la transacción objetivo, ganando así la diferencia. El núcleo del robot de sándwich radica en aprovechar la ventaja comercial con alta eficiencia y alta velocidad.

Dos, el principio del robot de pinzas para sándwiches

Las operaciones de ganancia del robot de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:

1. Carreras previas: antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un Bloquear por los mineros, los Bots compran el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y hacen que el precio suba, los Bots venden rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta posterior: antes de que otros usuarios vendan los tokens, el bot vende a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios bajan el precio, el bot vuelve a comprar a un precio más bajo, logrando así una ganancia.

El llamado bloquear, es el usuario de transacciones que gana la diferencia de precio. El éxito de los bots de bloquear depende de la precisión en la captura del momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución de la transacción.

Tres, idea de implementación

1. Escuchar transacciones en tiempo real:

   • Conectar al nodo de la Cadena de bloques mediante WebSocket para escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de empaquetar.
   • Filtrar las transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.

2. Filtrado y selección:

   • Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección, para evitar ciclos infinitos causados por el auto-trading.

3. Ajuste dinámico del precio del Gas:

   • Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros den prioridad a las transacciones de los Bots y se ejecuten antes que las de los usuarios normales.

4. Decodificar datos de transacción:

   • Utilizar la interfaz de contrato inteligente para decodificar los datos de la transacción y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
   • Según la información decodificada, elige el método de llamada al contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

Cuatro, idea del código

Elija el wss proporcionado por el servicio de nodos, el script utiliza ethers.js para implementarlo.

1. Crear un servicio ws de escucha:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pendiente", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar la dirección de la transacción, establecer manualmente el precio del Gas:

javascript función calculate_gas_price(acción, cantidad) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificación de transacciones, llamar a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Cinco, factores decisivos

La efectividad y el éxito del robot de pinzas están estrechamente relacionados con varios factores:

1. Velocidad de transacción:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Usar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.

2. Gas费用：

   • Al competir por la prioridad de las transacciones, el costo del Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede devorar las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.

3. Liquidez del mercado:

   • La alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede resultar en un aumento del deslizamiento o en el fracaso de la transacción.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de las operaciones estratégicas. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las operaciones sean explotadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • En el mercado puede haber varias Bots compitiendo por oportunidades de ganancia al mismo tiempo. Cuando la competencia es feroz, la tasa de éxito en las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los Bots MEV proporcionan una solución eficiente para la arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los Bots de agarre también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar integralmente la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en el mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, a medida que avance la tecnología y se expanda el ecosistema DeFi, se espera que los Bots de agarre desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.