Análisis de la tendencia del mercado de Activos Cripto del 15 al 28 de julio y revisión de estrategias cuantitativas
Resumen del Mercado
En las últimas dos semanas, el mercado de Activos Cripto ha mantenido un patrón de alta volatilidad. Bitcoin entró en un rango de consolidación después de alcanzar un nuevo máximo histórico, con un volumen y una volatilidad que muestran una tendencia de convergencia, pero el soporte en la parte inferior se mantiene estable y la estructura no se ha visto afectada. Ethereum, por otro lado, ha mostrado un movimiento sólido, ascendiendo a lo largo de la media móvil y acercándose a los 4,000 dólares, con un desempeño relativamente fuerte. En términos de volatilidad, el ritmo de Bitcoin es estable, mientras que la volatilidad de Ethereum se ha amplificado notablemente, lo que refleja divergencias de capital y un aumento en el sentimiento de prueba.
En cuanto a la proporción del tamaño de las transacciones largas y cortas, tanto Bitcoin como Ethereum han mostrado debilidad, lo que indica que la divergencia en el sentimiento del mercado se ha intensificado y la disposición de capital se ha vuelto más prudente. El monto total de posiciones de contratos se mantiene en un alto nivel de fluctuación, lo que muestra que la demanda de capital apalancado sigue siendo fuerte, siendo Ethereum quien muestra un mayor crecimiento. La tasa de financiamiento oscila ligeramente alrededor del eje cero, lo que refleja que este aumento ha sido impulsado más por el mercado al contado y capital de bajo apalancamiento, y la estructura del mercado es relativamente sólida.
En cuanto a los datos de liquidación forzada, el 23 de julio, el monto de la liquidación forzada de los compradores alcanzó los 630 millones de dólares, el valor más alto de esta etapa, lo que muestra que los fondos que persiguieron posiciones largas en niveles altos fueron liquidadas en un movimiento de limpieza. En general, la estructura de liquidación forzada de los contratos actuales no muestra un desequilibrio sistémico, y las liquidaciones forzadas de posiciones largas a corto plazo ayudan a liberar la sobrecalentada emoción a corto plazo y limpiar las posiciones flotantes.
Análisis de Estrategias Cuantitativas
Este artículo utiliza la estrategia de tendencia MACD como ejemplo, y retrocede los datos de velas de 1 hora desde mayo de 2024 hasta julio de 2025. La lógica central de la estrategia es: el cruce dorado de MACD activa la señal de compra, mientras que el cruce muerto de MACD, el stop loss fijo o el take profit fijo activan la señal de cierre. Los resultados de la retroalimentación muestran:
SUI y TRX tuvieron el mejor desempeño en las estrategias, con un rendimiento acumulado que supera el 100%, demostrando una buena capacidad de seguimiento de tendencias.
En comparación con la estrategia Buy and Hold, la estrategia MACD permite salir a tiempo en mercados laterales, defendiendo eficazmente contra correcciones del mercado y logrando una acumulación sólida.
La estrategia también tiene una buena adaptabilidad en monedas de alta y media volatilidad, no solo puede capturar tramos de aumento, sino que también evita eficazmente correcciones profundas.
A pesar de que la tasa de éxito de la mayoría de las estrategias de monedas puede no ser superior al 50%, se ha logrado una acumulación continua de beneficios gracias a una disciplina clara de entrada y salida y a una estructura de ganancias y pérdidas asimétrica.
En general, la estrategia de tendencia MACD logra un buen equilibrio entre rentabilidad, control de retrocesos y eficiencia en el uso de capital, siendo especialmente adecuada para estructuras de mercado con alta volatilidad y tendencias poco claras. En el futuro, se podría introducir la confirmación de volumen, filtrado de medias móviles o mecanismos de resonancia de señales de múltiples períodos para mejorar la precisión de las señales y continuar aumentando la adaptabilidad y escalabilidad de la estrategia.
Perspectivas del mercado
El mercado de Activos Cripto en general mantiene una estructura tendencialmente alcista, pero el sentimiento del mercado a corto plazo tiende a ser cauteloso, con un ritmo de entrada de fondos más conservador. La evolución futura dependerá en gran medida de la evolución adicional de la liquidez y la estructura de transacciones, especialmente factores como la coordinación del volumen de transacciones, el aumento de la tasa de financiación y la estabilidad de las posiciones. En este punto clave, donde la estructura es tendencialmente alcista pero las diferencias aumentan, las estrategias a corto plazo deben centrarse más en el control del ritmo y del riesgo, combinando de manera flexible herramientas de tendencia y gestión de posiciones, buscando oportunidades de certeza de manera estable en un mercado complejo.
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LiquidityWitch
· hace11h
Es muy difícil soportar la volatilidad, ¿quién lo entiende?
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MEVEye
· hace11h
El patrón se ha formado, la bull run está estabilizada.
El mercado de criptomonedas muestra una fuerte volatilidad en niveles altos, y el rendimiento de la estrategia de tendencia MACD es destacado.
Análisis de la tendencia del mercado de Activos Cripto del 15 al 28 de julio y revisión de estrategias cuantitativas
Resumen del Mercado
En las últimas dos semanas, el mercado de Activos Cripto ha mantenido un patrón de alta volatilidad. Bitcoin entró en un rango de consolidación después de alcanzar un nuevo máximo histórico, con un volumen y una volatilidad que muestran una tendencia de convergencia, pero el soporte en la parte inferior se mantiene estable y la estructura no se ha visto afectada. Ethereum, por otro lado, ha mostrado un movimiento sólido, ascendiendo a lo largo de la media móvil y acercándose a los 4,000 dólares, con un desempeño relativamente fuerte. En términos de volatilidad, el ritmo de Bitcoin es estable, mientras que la volatilidad de Ethereum se ha amplificado notablemente, lo que refleja divergencias de capital y un aumento en el sentimiento de prueba.
En cuanto a la proporción del tamaño de las transacciones largas y cortas, tanto Bitcoin como Ethereum han mostrado debilidad, lo que indica que la divergencia en el sentimiento del mercado se ha intensificado y la disposición de capital se ha vuelto más prudente. El monto total de posiciones de contratos se mantiene en un alto nivel de fluctuación, lo que muestra que la demanda de capital apalancado sigue siendo fuerte, siendo Ethereum quien muestra un mayor crecimiento. La tasa de financiamiento oscila ligeramente alrededor del eje cero, lo que refleja que este aumento ha sido impulsado más por el mercado al contado y capital de bajo apalancamiento, y la estructura del mercado es relativamente sólida.
En cuanto a los datos de liquidación forzada, el 23 de julio, el monto de la liquidación forzada de los compradores alcanzó los 630 millones de dólares, el valor más alto de esta etapa, lo que muestra que los fondos que persiguieron posiciones largas en niveles altos fueron liquidadas en un movimiento de limpieza. En general, la estructura de liquidación forzada de los contratos actuales no muestra un desequilibrio sistémico, y las liquidaciones forzadas de posiciones largas a corto plazo ayudan a liberar la sobrecalentada emoción a corto plazo y limpiar las posiciones flotantes.
Análisis de Estrategias Cuantitativas
Este artículo utiliza la estrategia de tendencia MACD como ejemplo, y retrocede los datos de velas de 1 hora desde mayo de 2024 hasta julio de 2025. La lógica central de la estrategia es: el cruce dorado de MACD activa la señal de compra, mientras que el cruce muerto de MACD, el stop loss fijo o el take profit fijo activan la señal de cierre. Los resultados de la retroalimentación muestran:
En general, la estrategia de tendencia MACD logra un buen equilibrio entre rentabilidad, control de retrocesos y eficiencia en el uso de capital, siendo especialmente adecuada para estructuras de mercado con alta volatilidad y tendencias poco claras. En el futuro, se podría introducir la confirmación de volumen, filtrado de medias móviles o mecanismos de resonancia de señales de múltiples períodos para mejorar la precisión de las señales y continuar aumentando la adaptabilidad y escalabilidad de la estrategia.
Perspectivas del mercado
El mercado de Activos Cripto en general mantiene una estructura tendencialmente alcista, pero el sentimiento del mercado a corto plazo tiende a ser cauteloso, con un ritmo de entrada de fondos más conservador. La evolución futura dependerá en gran medida de la evolución adicional de la liquidez y la estructura de transacciones, especialmente factores como la coordinación del volumen de transacciones, el aumento de la tasa de financiación y la estabilidad de las posiciones. En este punto clave, donde la estructura es tendencialmente alcista pero las diferencias aumentan, las estrategias a corto plazo deben centrarse más en el control del ritmo y del riesgo, combinando de manera flexible herramientas de tendencia y gestión de posiciones, buscando oportunidades de certeza de manera estable en un mercado complejo.