Revue du marché des cryptomonnaies et analyse des stratégies quantitatives
Aperçu du marché
Au cours des deux dernières semaines, le BTC et l'ETH ont connu une hausse synchronisée, avec une augmentation d'environ 34 % pour le BTC et de plus de 60 % pour l'ETH. Le ratio long/court de l'ETH a fluctué de manière significative, reflétant une hausse accompagnée de fortes transactions à court terme et d'une bataille sur le marché, les positions vendeuses n'ayant pas clairement reculé. Le montant des positions ouvertes sur les contrats BTC a augmenté lentement, tandis que l'ETH a connu une montée plus forte début mai. Sur l'ensemble du marché des contrats, les positions vendeuses ont subi des liquidations massives début mai, et les positions acheteuses ont été confrontées à des liquidations inverses le 12 mai, reflétant une aggravation des divergences sur le marché sous un effet de levier élevé.
BTC et ETH ont connu une hausse globale et régulière depuis la mi-avril, maintenant un rythme de hausse relativement cohérent jusqu'au début mai. BTC est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, tandis qu'ETH a fortement grimpé d'environ 1 600 USDT à environ 2 600 USDT. L'augmentation d'ETH est clairement supérieure à celle de BTC, montrant une plus grande flexibilité des prix.
En termes de volatilité, l'amplitude de fluctuation globale de BTC et ETH a considérablement changé entre début avril et mai. À la mi-avril, la volatilité de BTC a fréquemment atteint des sommets, puis a commencé à converger vers la fin avril et le début mai. La volatilité d'ETH a connu plusieurs hausses abruptes autour des sauts de prix, dépassant même à un moment celle de BTC.
La ratio de taille des transactions à la hausse et à la baisse ( LSR ) montre qu'au début de la hausse de BTC, le LSR a légèrement augmenté, mais est resté globalement fluctuant autour de 1. Le ratio long/court d'ETH a connu des fluctuations plus importantes; pendant que le prix dépassait 2 000 USDT et montait rapidement à 2 600 USDT, son LSR n'a pas grimpé de manière régulière, mais a plutôt connu plusieurs fluctuations violentes.
Le montant des positions de contrats montre une tendance générale à la hausse. Le montant des positions ouvertes de BTC a progressivement augmenté d'environ 60 milliards de dollars à près de 240 milliards de dollars, tandis que celui de l'ETH est passé d'environ 18 milliards de dollars à près de 24 milliards de dollars. Le taux de financement reste globalement stable, fluctuant légèrement autour de 0%, avec des changements fréquents entre positif et négatif.
Le 8 mai, le montant des liquidations de positions courtes a fortement augmenté, atteignant 836 millions de dollars en une seule journée. Le 12 mai, le montant des liquidations de positions longues a considérablement augmenté, atteignant 476 millions de dollars en une seule journée.
Analyse quantitative - Stratégie de rupture des moyennes mobiles rapprochées
La stratégie consiste à observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme sur une période spécifique, afin d'identifier le moment où le marché pourrait connaître une fluctuation directionnelle. Lorsque plusieurs moyennes mobiles tendent à se synchroniser et à se rapprocher, cela signifie généralement que le marché est en phase de consolidation, attendant une rupture.
Les paramètres clés incluent :
percentage_threshold: seuil pour déterminer la densité des moyennes mobiles
tp_sl_ratio: ratio de prise de bénéfices et de stop loss
short_period/long_period: période d'observation de la moyenne mobile à court terme/long terme
Logique de stratégie:
Conditions d'entrée:
Jugement de la concentration des moyennes mobiles : calculer la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de 6 moyennes mobiles, lorsqu'elle est inférieure au seuil défini, elle est considérée comme une concentration de moyennes mobiles.
Jugement de la rupture de prix : le prix actuel franchit le (, cassant la valeur maximale de ) parmi les six moyennes mobiles, déclenchant un achat ( et une vente ).
Conditions de sortie :
Position longue : le prix tombe en dessous de la moyenne mobile la plus basse au moment de l'ouverture de la position, déclenchant ainsi un stop loss ; ou le prix augmente au-delà du ratio de profit/perte fixé, déclenchant ainsi un take profit.
Position courte : le prix augmente au-dessus de la moyenne mobile la plus élevée au moment de l'ouverture de la position pour déclencher un stop loss ; ou le prix baisse au-delà du ratio de profit/perte défini pour déclencher un take profit.
Exemple d'application pratique :
Paramètres de retour arrière :
tp_sl_ratio:3 à 14( avec un pas de 1)
seuil:1 à 19.9( pas de 0.1)
Logique de stratégie:
Lorsque les 6 moyennes mobiles se rapprochent à moins de 1,4 % et que le prix dépasse par le bas la limite supérieure de la moyenne mobile, un signal d'achat est déclenché.
Combinaison de paramètres optimale:
seuil_de_pourcentage = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6, long_period = 14
Analyse de la performance:
Période de backtesting du 1er mai 2024 au 12 mai 2025
Taux de rendement annualisé : 127,59 %
Retrait maximum :< 15%
ROMAD:8,61%
La performance globale de la stratégie est nettement supérieure à celle de la stratégie Buy and Hold d'ETH ( -46.05% ), en particulier lors de l'aggravation de la volatilité du marché ou des phases de retournement de tendance, montrant un bon mécanisme de prise de bénéfices et de réentrée.
Résumé
Du 25 avril au 12 mai, le marché des cryptomonnaies présente des caractéristiques structurelles de "hausse des prix forte, émotion encore prudente". BTC et ETH ont augmenté simultanément, avec ETH affichant une plus grande hausse et une plus grande volatilité. Le ratio longs/courts et le taux de financement n'ont pas montré de biais significatif à la hausse, indiquant une volonté limitée de suivre la tendance haussière. Les positions de contrat continuent d'augmenter, les vendeurs à découvert ayant subi des liquidations massives au début de mai, suivies par des acheteurs à découvert rencontrant une liquidation inversée le 12 mai, reflétant une intensification des divergences sur le marché sous un haut niveau de levier.
L'analyse quantitative utilise la "stratégie de rupture de la moyenne mobile dense" pour une optimisation systématique des paramètres et une évaluation des performances. Sur des données à un niveau de 2 heures pour ETH/USDT, le rendement annualisé de la stratégie atteint 127,59 %, bien supérieur au -46,05 % de la stratégie Buy and Hold sur ETH durant la même période. Cette stratégie, à travers la structure de momentum et le filtrage des tendances, démontre une bonne capacité à suivre la tendance et un bon contrôle des retraits.
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MoonBoi42
· 07-22 15:27
Les traders baissiers ne devraient pas vraiment tout mettreé.
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BearMarketBuyer
· 07-22 05:55
C'est un festin de bull run pour les pigeons.
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GasFeeNightmare
· 07-20 02:03
Pourquoi le prix d'Apt a-t-il autant augmenté ?
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NftDataDetective
· 07-19 16:45
lmao eth pump plus fort que btc... ça semble un peu suspect pour être honnête
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RektButSmiling
· 07-19 16:43
Le vide des réceptions multiples, c'est la machine à récolter les pigeons.
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DefiEngineerJack
· 07-19 16:40
meh, ton analyse technique ne signifie rien sans vérification formelle... pump szn est pump szn ser
ETH et BTC connaissent tous deux une hausse, la stratégie de cassure des moyennes mobiles affiche un rendement annualisé de 127%.
Revue du marché des cryptomonnaies et analyse des stratégies quantitatives
Aperçu du marché
Au cours des deux dernières semaines, le BTC et l'ETH ont connu une hausse synchronisée, avec une augmentation d'environ 34 % pour le BTC et de plus de 60 % pour l'ETH. Le ratio long/court de l'ETH a fluctué de manière significative, reflétant une hausse accompagnée de fortes transactions à court terme et d'une bataille sur le marché, les positions vendeuses n'ayant pas clairement reculé. Le montant des positions ouvertes sur les contrats BTC a augmenté lentement, tandis que l'ETH a connu une montée plus forte début mai. Sur l'ensemble du marché des contrats, les positions vendeuses ont subi des liquidations massives début mai, et les positions acheteuses ont été confrontées à des liquidations inverses le 12 mai, reflétant une aggravation des divergences sur le marché sous un effet de levier élevé.
BTC et ETH ont connu une hausse globale et régulière depuis la mi-avril, maintenant un rythme de hausse relativement cohérent jusqu'au début mai. BTC est passé d'environ 78 000 USDT à près de 105 000 USDT, tandis qu'ETH a fortement grimpé d'environ 1 600 USDT à environ 2 600 USDT. L'augmentation d'ETH est clairement supérieure à celle de BTC, montrant une plus grande flexibilité des prix.
En termes de volatilité, l'amplitude de fluctuation globale de BTC et ETH a considérablement changé entre début avril et mai. À la mi-avril, la volatilité de BTC a fréquemment atteint des sommets, puis a commencé à converger vers la fin avril et le début mai. La volatilité d'ETH a connu plusieurs hausses abruptes autour des sauts de prix, dépassant même à un moment celle de BTC.
La ratio de taille des transactions à la hausse et à la baisse ( LSR ) montre qu'au début de la hausse de BTC, le LSR a légèrement augmenté, mais est resté globalement fluctuant autour de 1. Le ratio long/court d'ETH a connu des fluctuations plus importantes; pendant que le prix dépassait 2 000 USDT et montait rapidement à 2 600 USDT, son LSR n'a pas grimpé de manière régulière, mais a plutôt connu plusieurs fluctuations violentes.
Le montant des positions de contrats montre une tendance générale à la hausse. Le montant des positions ouvertes de BTC a progressivement augmenté d'environ 60 milliards de dollars à près de 240 milliards de dollars, tandis que celui de l'ETH est passé d'environ 18 milliards de dollars à près de 24 milliards de dollars. Le taux de financement reste globalement stable, fluctuant légèrement autour de 0%, avec des changements fréquents entre positif et négatif.
Le 8 mai, le montant des liquidations de positions courtes a fortement augmenté, atteignant 836 millions de dollars en une seule journée. Le 12 mai, le montant des liquidations de positions longues a considérablement augmenté, atteignant 476 millions de dollars en une seule journée.
Analyse quantitative - Stratégie de rupture des moyennes mobiles rapprochées
La stratégie consiste à observer la convergence de plusieurs moyennes mobiles à court et moyen terme sur une période spécifique, afin d'identifier le moment où le marché pourrait connaître une fluctuation directionnelle. Lorsque plusieurs moyennes mobiles tendent à se synchroniser et à se rapprocher, cela signifie généralement que le marché est en phase de consolidation, attendant une rupture.
Les paramètres clés incluent :
Logique de stratégie:
Conditions d'entrée:
Conditions de sortie :
Exemple d'application pratique :
Paramètres de retour arrière :
Logique de stratégie: Lorsque les 6 moyennes mobiles se rapprochent à moins de 1,4 % et que le prix dépasse par le bas la limite supérieure de la moyenne mobile, un signal d'achat est déclenché.
La performance globale de la stratégie est nettement supérieure à celle de la stratégie Buy and Hold d'ETH ( -46.05% ), en particulier lors de l'aggravation de la volatilité du marché ou des phases de retournement de tendance, montrant un bon mécanisme de prise de bénéfices et de réentrée.
Résumé
Du 25 avril au 12 mai, le marché des cryptomonnaies présente des caractéristiques structurelles de "hausse des prix forte, émotion encore prudente". BTC et ETH ont augmenté simultanément, avec ETH affichant une plus grande hausse et une plus grande volatilité. Le ratio longs/courts et le taux de financement n'ont pas montré de biais significatif à la hausse, indiquant une volonté limitée de suivre la tendance haussière. Les positions de contrat continuent d'augmenter, les vendeurs à découvert ayant subi des liquidations massives au début de mai, suivies par des acheteurs à découvert rencontrant une liquidation inversée le 12 mai, reflétant une intensification des divergences sur le marché sous un haut niveau de levier.
L'analyse quantitative utilise la "stratégie de rupture de la moyenne mobile dense" pour une optimisation systématique des paramètres et une évaluation des performances. Sur des données à un niveau de 2 heures pour ETH/USDT, le rendement annualisé de la stratégie atteint 127,59 %, bien supérieur au -46,05 % de la stratégie Buy and Hold sur ETH durant la même période. Cette stratégie, à travers la structure de momentum et le filtrage des tendances, démontre une bonne capacité à suivre la tendance et un bon contrôle des retraits.