Bots MEV dans l'écosystème des transactions Blockchain : Analyse approfondie de la stratégie de sandwich

Avec la popularité croissante de la technologie Blockchain, l'écosystème des échanges de cryptomonnaies se développe rapidement. L'échange décentralisé (DEX), grâce à ses avantages de décentralisation et de transparence, est devenu une plateforme importante pour le trading d'actifs numériques. Dans un contexte de marché de plus en plus mature, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Parmi eux, le robot MEV(, qui peut extraire la valeur maximale ), a suscité un grand intérêt en tant que programme automatisé exécutant des stratégies et d'autres opérations de trading sur le réseau Blockchain, en extrayant une valeur maximale par le réarrangement, l'insertion ou le retard des transactions Blockchain.

Les Bots MEV ont évolué en plusieurs types en fonction des différents environnements de trading et des besoins stratégiques:

1. Robots de pinces à sandwich : en écoutant les gros ordres dans la piscine de transactions, ils soumettent des transactions avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement ajoutés à la Blockchain, permettant ainsi de terminer la transaction avant l'utilisateur.

2. Robot de type "搬砖型夹子": réaliser des profits en exploitant les différences de prix entre les DEX, en achetant des actifs à bas prix sur une bourse, puis en les vendant à un prix élevé sur une autre bourse.

3. Bots de publication de nouveaux tokens : se concentrent sur la volatilité des prix lors de l'émission de nouveaux tokens, achètent rapidement lorsque le token est nouvellement lancé, et vendent après une augmentation du prix pour réaliser un profit.

4. Bots d'arbitrage de pool de liquidité : en transférant des actifs entre différents pools de liquidité pour réaliser des arbitrages, à la recherche des différences de prix entre les différents pools.

5. Bots d'arbitrage de prêt flash : utilisent les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions, manipulant le prix du marché sur une courte période pour réaliser un arbitrage.

6. Robots d'arbitrage triangulaire : négocient entre trois paires de jetons différentes pour profiter des différences de taux de change.

Cet article se concentrera sur le principe de fonctionnement et les méthodes de réalisation des robots à pince sandwich.

Sandwicher Bots

Le robot pince-sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des profits grâce au trading anticipé sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de trading sur la chaîne, opérant avant et après les transactions cibles, afin de tirer parti des écarts de prix. Le principal avantage de ce robot réside dans son efficacité et sa rapidité à saisir les opportunités de trading.

Principe de fonctionnement

Les opérations de profit du robot de sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Achat anticipé : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été inclus dans un Bloc par les mineurs, les Bots achètent le jeton cible à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, les Bots vendent rapidement pour réaliser un profit sur la différence de prix.

2. Vente après : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le robot vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot rachète à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Le terme "夹子" désigne le fait de saisir les ordres des utilisateurs de trading ordinaires afin de réaliser un bénéfice sur l'écart de prix. La clé du succès des robots "夹子" réside dans la capacité à saisir précisément le bon moment pour trader et dans la priorité élevée de l'exécution des transactions.

approche de mise en œuvre

1. Écoute des transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds Blockchain et écouter en temps réel les transactions à emballer.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées au DEX cible.

2. Filtration et filtrage :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de son propre adresse, afin d'éviter les boucles de rétroaction causées par l'auto-trading.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Définir un prix du Gas relativement élevé afin que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots pour les exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent (comme l'Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction et déterminer les tokens et montants impliqués dans la transaction.
   • En fonction des informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, par exemple swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Idée de mise en œuvre du code

1. Créer un service WebSocket d'écoute :

javascript const wssUrl = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const wssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(wssUrl); wssProvider.on("pending", (tx) => { // Traiter les transactions en attente })

2. Filtrer les transactions pertinentes :

javascript wssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // Traiter les transactions conformes aux conditions } })

3. Définir le prix du Gas dynamique :

javascript function calculateGasPrice(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // Ajouter 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // Réduire 0.1 Gwei } }

4. Décoder la méthode de transaction et appeler la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData( 'swapExactETHForTokens', transaction.data)

facteurs d'influence

L'effet et le taux de réussite des Bots de pince sont influencés par divers facteurs :

1. Vitesse de transaction : La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds affectent directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence.

2. Frais de Gas : Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché : Une forte liquidité aide à exécuter rapidement de grosses transactions sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du glissement ou un échec de la transaction.

4. Sécurité des contrats : La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les bots doivent avoir la capacité de valider de manière basique le code des contrats.

5. Environnement concurrentiel : Il peut y avoir plusieurs Bots en concurrence sur le marché pour saisir des opportunités de profit, ce qui peut affecter le taux de réussite des transactions et les bénéfices.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et à une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de夹子 font également face à une forte concurrence et à des défis de risque élevé. Les investisseurs doivent prendre en compte la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans le marché des cryptomonnaies en constante évolution. Avec les avancées technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de夹子 devraient avoir le potentiel de jouer un rôle dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.