Bots MEV dans l'écosystème Blockchain : Exemple du robot sandwich

Avec la popularité croissante de la technologie Blockchain, l'écosystème des transactions de cryptomonnaies se développe rapidement. Les échanges décentralisés (DEX), grâce à leurs avantages de désintermédiation et de transparence, deviennent des plateformes importantes pour le commerce des actifs numériques. Au fur et à mesure que le marché mûrit, divers outils de trading automatisés émergent. Les Bots MEV (Maximum Extractable Value) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres stratégies de trading sur le réseau Blockchain, extrayant la valeur maximale en réorganisant, insérant ou retardant les transactions Blockchain. Cet article analysera en profondeur les Bots sandwich, en particulier la définition, le principe, la mise en œuvre, les facteurs déterminants et les directions d'optimisation des Bots sandwich.

Avec le développement de la technologie et l'évolution des besoins du marché, les Bots à pinces ont évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et aux exigences des stratégies. Voici quelques types courants de Bots à pinces :

1. Pinces à sandwich Bots : en écoutant les grands ordres dans le pool de transactions, soumettre en priorité des transactions avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement enregistrés sur la Blockchain, afin de terminer la transaction avant l'utilisateur. Cette stratégie implique l'insertion de transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running), pour manipuler les prix et en tirer profit.

2. Bots d'arbitrage : se concentre sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre différentes bourses. Il achète des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vend à un prix élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit.

3. Bots de publication de nouveaux jetons : Se concentrent sur les fluctuations de prix lors de l'émission de nouveaux jetons. Au début du lancement d'un nouveau jeton sur un DEX, le prix est généralement instable et fluctue beaucoup. Ce type de bot achète rapidement dès que le jeton est lancé et vend lorsque le prix augmente pour réaliser un profit.

4. Bots d'arbitrage de pools de liquidité : ils réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidité. Ils recherchent les différences de prix entre les différents pools, effectuent des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser un profit.

5. Bots d'arbitrage de prêt éclair : Utiliser les caractéristiques des prêts éclair pour effectuer des transactions. Les prêts éclair permettent aux utilisateurs d'emprunter de grandes sommes d'argent dans une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler le prix du marché sur une courte période afin de réaliser un arbitrage.

6. Bots d'arbitrage triangulaire : impliquent des transactions entre trois paires de jetons différentes pour tirer parti des différences de taux de change afin de réaliser un arbitrage. Par exemple, en effectuant des transactions A/B, B/C, puis en échangeant C/A en boucle pour réaliser un profit.

Cet article analysera principalement les robots à夹子.

I. Robots à pinces à sandwich

Le robot de sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des bénéfices grâce au front-running sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de trading en chaîne, en exécutant des transactions avant ou après la commande cible, ce qui lui permet de réaliser des bénéfices sur la différence de prix. Le cœur du robot de sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et une grande rapidité.

II. Principe des robots de pince à sandwich

Les opérations de profit du robot de pince à sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Arbitrage : Avant que d'autres utilisateurs soumettent des ordres d'achat qui ne sont pas encore emballés dans un Bloc par les mineurs, le Robot achète le jeton cible à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, le Robot vend rapidement pour réaliser un écart de prix.

2. Vente en retard : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le robot vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot rachète ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un bénéfice.

Un soi-disant "夹子", ce sont les utilisateurs de trading qui réalisent des bénéfices grâce à l'écart de prix. Le succès des robots "夹子" repose sur une maîtrise précise du timing des transactions et une exécution des transactions de haute priorité.

Trois, idée de mise en œuvre

1. Écoute en temps réel des transactions :

   • Utiliser une connexion WebSocket avec le nœud Blockchain pour écouter en temps réel les transactions en attente d'être empaquetées.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à la DEX cible.

2. Filtrage et Sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de l'adresse elle-même, pour éviter les boucles sans fin causées par le trading personnel.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Définir manuellement un prix de Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots, afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent pour décoder les données de transaction, déterminer les jetons et les montants impliqués dans la transaction.
   • Sélectionnez la méthode d'appel de contrat appropriée en fonction des informations de décodage, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Quatre, idée de code

Choisissez le wss fourni par le service de nœud, le script utilise ethers.js pour l'implémenter.

1. Créer un service ws d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } sinon { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de décodage des transactions, appel de fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('echangerExactETHPourTokens', transaction.data)

Cinq, facteurs déterminants

L'efficacité et le succès des robots de pince sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds peuvent directement affecter le temps de réaction des Bots. Utiliser des services de nœuds haute performance peut réduire la latence.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la prise de priorité dans les transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Des frais de Gas trop élevés peuvent engloutir les bénéfices, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre vitesse et coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une forte liquidité aide à exécuter rapidement de grandes transactions sans affecter significativement le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou un échec de la transaction.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code des contrats pour éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il peut y avoir plusieurs Bots de cloisonnement sur le marché cherchant simultanément des opportunités de profit. Lorsque la concurrence est féroce, le taux de réussite des transactions et les profits peuvent être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de sandwich font également face à une forte concurrence et à des défis de risque élevé. Les investisseurs doivent prendre en compte de manière exhaustive la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les progrès technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de sandwich devraient être en mesure de déployer leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi davantage de valeur pour les utilisateurs.