Bot MEV dalam Ekosistem Blockchain: Contoh Bot Sandwich

Dengan berkembangnya teknologi blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency sedang berkembang pesat. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) dengan keunggulan desentralisasi dan transparansi telah menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital. Dalam proses pematangan pasar, berbagai alat perdagangan otomatis telah muncul. MEV (nilai maksimum yang dapat diekstrak) Bot adalah program otomatis yang menjalankan strategi dan strategi perdagangan lainnya di jaringan blockchain, dengan menata ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi blockchain untuk mengekstrak nilai maksimum. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam bot sandwich, khususnya definisi, prinsip, cara implementasi, faktor penentu, dan arah optimasi dari bot sandwich.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan permintaan pasar, robot penjepit telah berevolusi menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan diri dengan berbagai lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi. Berikut adalah beberapa jenis robot penjepit yang umum:

1. Sandwich Clipper Bot: Dengan mendengarkan pesanan besar dalam kumpulan transaksi, mengajukan transaksi sebelum pesanan ini secara resmi dicatat di blockchain dengan biaya Gas yang lebih tinggi, sehingga menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan setelah transaksi target (front-running dan back-running) untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan.

2. Bot arbitrase: Fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara berbagai bursa untuk menghasilkan keuntungan. Ia akan membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, kemudian menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, sehingga mendapatkan keuntungan.

3. Robot penerbitan token baru: Fokus pada fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada tahap awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan berfluktuasi cukup besar. Robot jenis ini akan segera membeli saat token baru diluncurkan dan menjual setelah harga naik untuk mendapatkan selisih harga.

4. Bot arbitrase kolam likuiditas: melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antar kolam likuiditas yang berbeda. Ia akan mencari perbedaan harga antara kolam yang berbeda, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mencapai keuntungan.

5. Robot arbitrase pinjaman kilat: Memanfaatkan fitur pinjaman kilat untuk melakukan transaksi. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi tanpa perlu jaminan. Robot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat untuk mencapai arbitrase.

6. Robot arbitrase triangular: Melibatkan perdagangan antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, dengan melakukan perdagangan A/B, B/C, lalu kembali ke C/A untuk mendapatkan keuntungan.

Artikel ini akan menganalisis Bot penjepit sandwich.

I. Klip Sandwich Bot

Robot sandwich clip adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan mendahului di bursa terdesentralisasi. Ini dengan cepat menangkap peluang perdagangan di blockchain, melakukan perdagangan sebelum atau setelah order target untuk mendapatkan selisih harga. Inti dari robot sandwich clip adalah untuk merebut peluang perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.

Dua, Prinsip Robot Penjepit Sandwich

Operasi profit dari robot sandwich clip berdasarkan prinsip dasar berikut:

1. Mempercepat: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan beli tetapi belum dikemas ke dalam Blok oleh penambang, Bot membeli token target dengan harga yang lebih rendah. Setelah pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, Bot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. Penjualan Terakhir: Sebelum pengguna lain menjual token, Bot terlebih dahulu menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika order jual pengguna menekan harga, Bot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan.

Apa yang disebut klip, yaitu pengguna perdagangan yang dijepit, menghasilkan selisih harga. Keberhasilan robot klip tergantung pada pemahaman yang tepat tentang waktu perdagangan dan prioritas tinggi dalam eksekusi perdagangan.

Tiga, Pemikiran Implementasi

1. Mendengarkan transaksi secara real-time:

   • Menggunakan koneksi WebSocket ke node Blockchain, mendengarkan transaksi yang akan dikemas secara real-time.
   • Saring transaksi target, dengan membandingkan bidang transaction.to atau transaction.from, identifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.

2. Penyaringan dan Penyaringan:

   • Saring transaksi yang tidak terkait dengan strategi dan transaksi dari alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh transaksi diri.

3. Penyesuaian Harga Gas Secara Dinamis:

   • Atur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, agar penambang memprioritaskan pemrosesan transaksi Bot, untuk mengeksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Dekode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Berdasarkan informasi dekode, pilih metode panggilan kontrak yang sesuai, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Empat, Pemikiran Kode

Pilih layanan node yang disediakan oleh wss, skrip menggunakan ethers.js untuk diimplementasikan.

1. Buat layanan ws yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Saring transaksi ini:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { jika (transaksi && transaksi.to && transaksi.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaksi.dari !== blackAddress) { // TODO } })

3. Menentukan arah transaksi, mengatur harga Gas secara manual:

javascript fungsi calculate_gas_price(aksi, jumlah) { jika (aksi === "beli") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Metode decode transaksi, panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Lima, Faktor Penentu

Efektivitas dan keberhasilan robot penjepit terkait erat dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan transaksi:

   • Keterlambatan jaringan dan kecepatan respons node akan langsung mempengaruhi waktu reaksi Bot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi keterlambatan.

2. Biaya Gas:

   • Dalam merebut prioritas transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi akan menggerogoti keuntungan, sehingga perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas pasar:

   • Likuiditas tinggi membantu dalam mengeksekusi transaksi besar dengan cepat tanpa secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Likuiditas yang rendah dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan Kontrak:

   • Keamanan kontrak tujuan langsung berkaitan dengan risiko operasi strategi. Bot harus memiliki kemampuan verifikasi dasar terhadap kode kontrak, untuk menghindari perdagangan yang dieksploitasi oleh kontrak jahat.

5. Lingkungan kompetisi:

   • Mungkin ada banyak Bot klip yang bersaing untuk peluang keuntungan di pasar. Saat persaingan sengit, tingkat keberhasilan transaksi dan keuntungan mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

MEV Bot menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa desentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia mampu mendapatkan keunggulan di pasar. Namun, Bot penjepit juga menghadapi tantangan persaingan tinggi dan risiko tinggi. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam implementasi teknologi, kontrol risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi dan perluasan ekosistem DeFi, Bot penjepit diharapkan dapat memanfaatkan potensinya di lebih banyak bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.