ブロックチェーン取引エコシステムにおけるMEVボット：サンドイッチ戦略のデプス解析

ブロックチェーン技術の普及に伴い、暗号通貨取引エコシステムは急速に発展しています。去中心化取引所(DEX)は、その去中介化と透明性の利点により、デジタル資産取引の重要なプラットフォームとなっています。市場がますます成熟する中、さまざまな自動化取引ツールが登場しています。その中で、MEV(最大可提取価値)ボットは、ブロックチェーンネットワーク上で戦略やその他の取引操作を実行する自動化プログラムとして、ブロックチェーン取引を再配置、挿入、または遅延させることで最大の価値を引き出すことにより、広く注目を集めています。

MEVボットは、異なる取引環境や戦略のニーズに応じて、さまざまなタイプに進化しています:

1. サンドイッチボット：取引プール内の大口注文を監視し、これらの注文が正式にブロックチェーンに載る前に、より高いGas費で先に取引を提出することによって、ユーザーの前に取引を完了させます。

2. ブロック型クリップボット：DEX間の価格差を利用して利益を上げ、一つの取引所で安く資産を購入し、別の取引所で高く売却します。

3. 新しいトークン発行型ボット：新しいトークンの発行時の価格変動に焦点を当て、トークンが上場した際に迅速に購入し、価格が上昇した後に売却して差額を得ます。

4. 流動性プールアービトラージボット：異なる流動性プール間で資産を移動させてアービトラージを行い、異なるプールの価格差を探ります。

5. フラッシュローンアービトラージボット：フラッシュローンの特性を利用して取引を行い、短時間で市場価格を操作してアービトラージを実現します。

6. トライアングルアービトラージボット：3つの異なるトークンペア間で取引を行い、為替レートの差を利用してアービトラージを実現します。

本文はサンドイッチクリップボットの工作原理と実装方法を重点的に分析します。

サンドイッチクリップボット

サンドイッチクリンチボットは、自動化取引ツールであり、分散型取引所での先行取引を通じて利益を得るために特化されています。それは、迅速にオンチェーン取引の機会を捉え、ターゲット取引の前後で操作を行い、差額を稼ぎます。この種のボットの核心的な利点は、高効率と高速度で取引の先行機会を確保することです。

仕組み

サンドイッチクリップボットの利益操作は、以下の基本原則に基づいています:

1. フロントラン：他のユーザーが買い注文を出したが、まだマイナーによってブロックにパッケージ化されていない間に、ボットは低価格でターゲットトークンを購入します。ユーザーの注文が実行され、価格が上昇した後、ボットは迅速に売却して利益を得ます。

2. 後走：他のユーザーがトークンを売る前に、ボットが先に高い価格で売ります。ユーザーの売り注文が価格を下げた後、ボットは再び低い価格で買い戻し、利益を実現します。

いわゆる「クリンチ」は、通常の取引ユーザーの注文をクリンチし、その差額から利益を得ることです。クリンチボットの成功の鍵は、取引のタイミングを正確に把握し、取引実行の優先度を高く保つことにあります。

###実装のアイデア

1. リアルタイム取引監視：

   • WebSocketを使用してブロックチェーンノードに接続し、パッケージ待ちのトランザクションをリアルタイムでリスニングします。
   • 目標取引をフィルタリングし、transaction.toまたはtransaction.fromフィールドを比較して、目標DEXに関連する取引を特定します。

2. フィルタリングと選別：

   • ストラテジーに関連しない取引や自身のアドレスの取引をフィルタリングし、自己取引によるデッドロックを防ぎます。

3.ガス価格を動的に調整します。

• 高いガス価格を設定して、マイナーがボットの取引を優先的に処理し、一般ユーザーよりも先に実行できるようにする。

4. 取引データをデコードする：
   • スマートコントラクトインターフェイス（例えばethers.jsのInterface）を使用して、取引データをデコードし、取引に関与するトークンと金額を判断します。
   • デコード情報に基づいて、swapExactETHForTokens や swapTokensForExactTokens などの適切なコントラクト呼び出し方法を選択します。

コード実装の考え方

1. リスニング用のWebSocketサービスを作成する：

JavaScriptの const wssUrl = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const wssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(wssUrl); wssProvider.on("保留中", (tx) => { // 処理中のトランザクション })

2. 関連取引をフィルタリングする：

JavaScriptの wssProvider.on("保留中", (tx) => { if (transaction & transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() & transaction.from !== blackAddress) { // 条件を満たす取引を処理する } })

3. 動的ガス価格を設定する：

JavaScriptの 関数 calculateGasPrice(action、amount) { if (action === "買") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei up } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei減少 } }

4. トランザクションメソッドをデコードし、関数を呼び出す：

JavaScriptの const iface = 新しい ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

影響要因

クリンチボットの効果と成功率は、さまざまな要因の影響を受けます：

1. 取引速度：ネットワーク遅延とノードの応答速度は、ボットの反応時間に直接影響します。高性能ノードサービスを使用することで、遅延を減らすことができます。

2. ガス料金：トランザクションの優先順位を奪う際、ガス料金は重要な考慮事項です。速度とコストの間でバランスを見つける必要があります。

3. 市場流動性：高い流動性は市場価格に大きな影響を与えることなく、大口取引を迅速に実行するのに役立ちます。流動性が不足すると、スリッページが増加したり、取引が失敗する可能性があります。

4. コントラクトの安全性：ターゲットコントラクトの安全性は、戦略操作のリスクに直接関係しています。ボットはコントラクトコードの基本的な検証能力を持っている必要があります。

5. 競争環境：市場には複数のクリップボットが同時に利益機会を争っている可能性があり、取引成功率や利益に影響を与える。

まとめ

MEVボットは分散型取引所のアービトラージに高効率なソリューションを提供します。リアルタイム分析と迅速な実行を通じて、市場での優位性を得ることができます。しかし、クリンチボットは高い競争と高リスクの課題にも直面しています。投資家は、技術実現、リスク管理、市場戦略について包括的に考慮し、瞬息万変する暗号通貨市場で競争力を維持する必要があります。技術の進歩とDeFiエコシステムの拡大に伴い、クリンチボットはより多くの分野で潜在能力を発揮し、ユーザーにより多くの価値を創出することが期待されています。