Kripto Piyasası Gözden Geçirme ve Niceliksel Strateji Analizi

Piyasa Görünümü

Son iki haftada BTC ve ETH senkronize bir şekilde yükseldi, BTC'nin artışı yaklaşık %34, ETH'ninki ise %60'tan fazla. ETH'nin uzun-kısa oranı sert dalgalanmalar gösteriyor, bu da yükselişin şiddetli kısa vadeli işlemler ve piyasa rekabeti ile birlikte olduğunu yansıtıyor, kısa pozisyonlar belirgin bir şekilde sahneden çekilmedi. BTC sözleşme pozisyonu miktarındaki artış daha yavaş, ETH ise Mayıs ayının başında daha güçlü bir yükseliş gösterdi. Genel sözleşme piyasasında kısa pozisyonlar Mayıs ayının başında yoğun bir şekilde tasfiye oldu, uzun pozisyonlar ise 12 Mayıs'ta ters tasfiyeye uğradı, bu da yüksek kaldıraç altında piyasa ayrışmasının arttığını yansıtıyor.

BTC ve ETH, Nisan ortasından itibaren genel olarak istikrarlı bir şekilde yükseldi ve Mayıs başında nispeten tutarlı bir yükseliş temposunu korudu. BTC yaklaşık 78,000 USDT'den 105,000 USDT'ye yaklaşırken, ETH yaklaşık 1,600 USDT'den 2,600 USDT civarına büyük bir artış gösterdi. ETH'nin artışı, BTC'ye göre belirgin şekilde daha yüksek olup, daha güçlü bir fiyat esnekliği sergilemektedir.

Volatilite açısından, BTC ve ETH'nin Nisan başından Mayıs ortasına kadar olan genel dalgalanma aralığı önemli değişiklikler göstermiştir. Nisan ortasında BTC volatilitesi sık sık zirveler yaparken, ardından Nisan sonu ve Mayıs başında genel dalgalanma eğilimi daralmıştır. ETH volatilitesi fiyatın hızlı bir şekilde yükselmesi öncesi ve sonrasında birkaç kez keskin artışlar göstermiş, hatta bir dönem BTC'yi bile geçmiştir.

Uzun Kısa işlem hacmi oranı ( LSR ) açısından, BTC'nin LSR'sı yükselişin başlangıcında hafif bir artış gösterdi, ancak genel olarak 1 civarında dalgalanmaya devam etti. ETH'nin uzun kısa oranı daha sert dalgalanmalara sahipti; fiyat 2,000 USDT'yi aşarak 2,600 USDT'ye hızlı bir şekilde yükseldiğinde, LSR'sı istikrarlı bir şekilde artmadı, aksine bir dizi sert dalgalanma yaşadı.

Sözleşme pozisyon miktarı genel olarak artış eğilimi gösteriyor. BTC'nin açık pozisyon miktarı yaklaşık 60 milyar dolardan yavaş yavaş yükselirken, ETH ise yaklaşık 18 milyar dolardan 240 milyar dolara yakın bir seviyeye çıkıyor. Fonlama oranı genel olarak %0 civarında küçük dalgalanmalar gösteriyor ve sık sık pozitif ve negatif geçişler sergiliyor.

8 Mayıs'ta, kısa pozisyonların tasfiye miktarı büyük ölçüde arttı ve günlük büyüklük 836 milyon dolara ulaştı. 12 Mayıs'ta, uzun pozisyonların tasfiye miktarı önemli ölçüde arttı ve günlük büyüklük 476 milyon dolara ulaştı.

Nicel Analiz - Hareketli Ortalama Yoğun Kırılma Stratejisi

Strateji, belirli bir süre içinde birden fazla kısa ve orta vadeli ortalamanın yakınsama durumunu gözlemleyerek piyasanın yönlü dalgalanmalar yaşama olasılığının zamanını tanımlamaktadır. Birden fazla ortalama hareketi birbiriyle uyumlu hale geldiğinde ve birbirine yaklaştığında, genellikle piyasanın konsolidasyon aşamasında olduğu ve bir kırılmayı beklediği anlamına gelir.

Kilit parametreler şunlardır:

• percentage_threshold: Hareketli ortalamaların yoğunluk eşiği belirleme
• tp_sl_ratio: kar al/zarar durdurma oranı
• kısa_dönem/uzun_dönem: Kısa/uzun dönem hareketli ortalama gözlem dönemi

Strateji Mantığı:

1. Giriş koşulları:

   • Ortalama yoğunluğu belirleme: 6 ortalamanın maksimum ve minimum değeri arasındaki fark hesaplanır, belirlenen eşik değerinin altına düştüğünde ortalama yoğunluğu olarak değerlendirilir.
   • Fiyat kırılma değerlendirmesi: Mevcut fiyat ('in altındaki ) altı hareketli ortalamanın en yükseği ( ve en düşüğü ) değerlerini aşarsa, alım ( satım ) tetiklenir.

2. Çıkış koşulları:

   • Uzun pozisyon: Fiyat, açılış anındaki en düşük hareketli ortalamayı aşarsa zarar durdurma tetiklenir; veya fiyat, belirlenen kar/zarar oranını aşarsa kar alma tetiklenir.
   • Kısa pozisyon: Fiyat, açılış anındaki en yüksek ortalama seviyenin üzerine çıktığında zararı durdurma; veya fiyat, belirlenen kâr-zarar oranını aşan bir şekilde düştüğünde kâr al.

Pratik Uygulama Örnekleri:

• Parametre geri test ayarı:

  • tp_sl_ratio:3 ile 14( arasında adım 1)
  • eşik:1 ile 19.9( adım boyu 0.1)

• Strateji mantığı: 6 hareketli ortalamanın %1.4 içinde yakınlaştığı ve fiyatın aşağıdan yukarıya hareketli ortalamanın üst sınırını aştığı zaman, alım sinyali tetiklenir.

• En iyi parametre kombinasyonu:
  • percentage_threshold = 1.4
  • tp_sl_ratio = 10
  • kısa_dönem = 6, uzun_dönem = 14

• Performans analizi: Test aralığı 1 Mayıs 2024 - 12 Mayıs 2025 Yıllık getiri oranı:127.59% Maksimum geri çekilme:< 15% ROMAD:8.61%

Stratejinin genel performansı, ETH'nin Buy and Hold stratejisi (-46.05%)'den belirgin şekilde üstündür. Özellikle piyasa dalgalanmalarının arttığı veya trendin tersine döndüğü aşamalarda, iyi bir kar alım ve yeniden giriş mekanizması sergilemektedir.

Özet

25 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında, kripto piyasası "fiyatların güçlü bir şekilde yükseldiği ve duyguların hâlâ temkinli olduğu" yapısal özellikler gösterdi. BTC ve ETH aynı anda yükselirken, ETH'nin artışı daha büyük ve dalgalanması daha şiddetli oldu. Uzun/kısa oranı ve finansman oranı belirgin bir şekilde boğa yönünde sapma göstermedi, bu da piyasanın fiyat artışına yönelik isteğinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Sözleşme pozisyonları sürekli artarken, kısa pozisyonlar Mayıs başında yoğun bir şekilde tasfiye edildi, ardından uzun pozisyonlar 12 Mayıs'ta ters tasfiye ile karşılaştı, bu da yüksek kaldıraç altında piyasa arasındaki ayrışmanın arttığını yansıtıyor.

Kantitatif analiz, "ortalama yoğunluk kırılma stratejisi" kullanarak sistematik parametre optimizasyonu ve performans değerlendirmesi yapmaktadır. ETH/USDT'nin 2 saatlik verilerinde, stratejinin yıllık getiri oranı %127.59'a ulaşmakta ve bu, aynı dönemdeki ETH Al ve Tut stratejisinin -%46.05'ine göre çok daha iyidir. Bu strateji, momentum yapısı ve trend filtreleme yoluyla, iyi bir yönlü hareket kabiliyeti ve geri çekilme kontrolü sergilemektedir.