С распространением технологий Блокчейн экосистема торговли криптовалютами быстро развивается. Децентрализованная биржа (DEX) благодаря своим преимуществам децентрализованности и прозрачности становится важной платформой для торговли цифровыми активами. На фоне все более зрелого рынка появляются различные инструменты автоматизированной торговли. Среди них MEV( максимальная извлекаемая стоимость) Боты как автоматизированные программы, выполняющие стратегии и другие торговые операции в Блокчейн сети, привлекли широкое внимание благодаря своей способности извлекать максимальную ценность путем перераспределения, вставки или задержки Блокчейн сделок.
MEV Боты в зависимости от различных торговых условий и стратегических потребностей, эволюционировали в множество типов:
Роботы для сэндвичей: они прослушивают крупные заказы в пуле сделок и предварительно отправляют свои сделки с более высокой комиссией за газ до того, как эти заказы будут официально добавлены в блокчейн, тем самым завершая сделку до пользователей.
Боты для арбитража: Используют разницу в ценах между DEX для получения прибыли, покупая активы по низкой цене на одной бирже, а затем продавая их по высокой цене на другой.
Новые токены выпущенные боты: сосредоточены на ценовых колебаниях при выпуске новых токенов, быстро покупают токены сразу после их выхода на рынок и продают их после повышения цены, чтобы получить разницу.
Арбитражный бот для ликвидных пулов: осуществляет арбитраж, перемещая активы между различными ликвидными пулами, искав разницу в ценах между ними.
Арбитражные боты на основе флеш-кредитов: использование особенностей флеш-кредитов для торговли, манипулируя рыночной ценой за короткий промежуток времени для достижения арбитража.
Треугольные арбитражные боты: торгуют между тремя различными валютными парами, используя разницу в курсах для получения прибыли.
В данной статье будет основное внимание уделено принципу работы и способам реализации ботов-сэндвичей.
Сэндвичный зажим Боты
Сэндвичный зажим Боты — это инструмент автоматизированной торговли, специально предназначенный для получения прибыли за счет фронт-раннинга на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности цепочки транзакций и выполняет операции до и после целевой сделки, зарабатывая на разнице. Основное преимущество таких Ботов заключается в высокой эффективности и высокой скорости захвата торговых преимуществ.
Принцип работы
Прибыльные операции робота-сэндвича основаны на следующих основных принципах:
Предварительная покупка: до того, как другие пользователи подадут ордера на покупку, но еще не будут упакованы майнерами в блок, боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда ордера пользователей исполняются и цена поднимается, боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.
Поздняя продажа: Перед тем как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают по более высокой цене. Когда ордера на продажу пользователей снижают цену, боты снова выкупают по более низкой цене, тем самым получая прибыль.
Так называемый "夹子" - это захват заказов обычных торговых пользователей с целью получения прибыли от разницы цен. Ключ к успеху "夹子" Ботов заключается в точном определении времени торговли и высоком приоритете выполнения сделок.
Реализация
Реальное время мониторинга сделок:
Используйте WebSocket для подключения к узлам Блокчейна и в реальном времени отслеживайте транзакции, ожидающие упаковки.
Фильтрация целевых сделок, идентификация сделок, связанных с целевым DEX, путем сопоставления полей transaction.to или transaction.from.
Фильтрация и отбор:
Фильтровать сделки, не относящиеся к стратегии, а также сделки с собственным адресом, чтобы предотвратить мертвую петлю, вызванную самообменом.
Динамическая настройка цены Gas:
Установите высокую цену на газ, чтобы майнеры в первую очередь обрабатывали сделки Ботов, выполняя их раньше обычных пользователей.
Декодирование данных транзакции:
Используйте интерфейс смарт-контрактов (например, Interface в ethers.js) для декодирования данных транзакций, чтобы определить токены и суммы, вовлеченные в транзакцию.
В соответствии с декодированной информацией выберите подходящий метод вызова контракта, например swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.
JavaScript
функция calculateGasPrice(действие, сумма) {
если (действие === "покупка") {
сумма возврата.add(100000000) // 0.1 Gwei up
} иначе {
сумма возврата.sub(100000000) // Уменьшение на 0.1 Gwei
}
}
Декодирование методов транзакций и вызов функций:
JavaScript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Факторы влияния
Эффективность и вероятность успеха ботов с зажимами зависят от множества факторов:
Скорость транзакций: задержка сети и скорость отклика узлов напрямую влияют на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых услуг может снизить задержку.
Газовые费用: при захвате приоритета транзакции газовые费用 являются важным фактором. Необходимо найти баланс между скоростью и стоимостью.
Рыночная ликвидность: высокая ликвидность способствует быстрому исполнению крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену. Недостаток ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или неудаче сделки.
Безопасность контракта: безопасность целевого контракта напрямую связана с риском стратегии. Боты должны обладать базовыми способностями для проверки кода контракта.
Конкурентная среда: на рынке может существовать несколько Ботов, одновременно борющихся за прибыльные возможности, что влияет на успешность сделок и прибыль.
Заключение
MEV Боты предоставляют эффективное решение для арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации они могут получить преимущество на рынке. Однако,夹子 Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторы должны всесторонне учитывать техническую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на стремительно меняющемся рынке криптовалют. С развитием технологий и расширением экосистемы DeFi,夹子 Боты имеют потенциал проявить себя в большем количестве областей, создавая больше ценности для пользователей.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
MEV бутербродная ловушка Боты: автоматизированный арбитражный инструмент в экосистеме Блокчейн-транзакций
Блокчейн交易生态中的MEV Боты：сэндвич-夹子策略Глубина解析
С распространением технологий Блокчейн экосистема торговли криптовалютами быстро развивается. Децентрализованная биржа (DEX) благодаря своим преимуществам децентрализованности и прозрачности становится важной платформой для торговли цифровыми активами. На фоне все более зрелого рынка появляются различные инструменты автоматизированной торговли. Среди них MEV( максимальная извлекаемая стоимость) Боты как автоматизированные программы, выполняющие стратегии и другие торговые операции в Блокчейн сети, привлекли широкое внимание благодаря своей способности извлекать максимальную ценность путем перераспределения, вставки или задержки Блокчейн сделок.
MEV Боты в зависимости от различных торговых условий и стратегических потребностей, эволюционировали в множество типов:
Роботы для сэндвичей: они прослушивают крупные заказы в пуле сделок и предварительно отправляют свои сделки с более высокой комиссией за газ до того, как эти заказы будут официально добавлены в блокчейн, тем самым завершая сделку до пользователей.
Боты для арбитража: Используют разницу в ценах между DEX для получения прибыли, покупая активы по низкой цене на одной бирже, а затем продавая их по высокой цене на другой.
Новые токены выпущенные боты: сосредоточены на ценовых колебаниях при выпуске новых токенов, быстро покупают токены сразу после их выхода на рынок и продают их после повышения цены, чтобы получить разницу.
Арбитражный бот для ликвидных пулов: осуществляет арбитраж, перемещая активы между различными ликвидными пулами, искав разницу в ценах между ними.
Арбитражные боты на основе флеш-кредитов: использование особенностей флеш-кредитов для торговли, манипулируя рыночной ценой за короткий промежуток времени для достижения арбитража.
Треугольные арбитражные боты: торгуют между тремя различными валютными парами, используя разницу в курсах для получения прибыли.
В данной статье будет основное внимание уделено принципу работы и способам реализации ботов-сэндвичей.
Сэндвичный зажим Боты
Сэндвичный зажим Боты — это инструмент автоматизированной торговли, специально предназначенный для получения прибыли за счет фронт-раннинга на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности цепочки транзакций и выполняет операции до и после целевой сделки, зарабатывая на разнице. Основное преимущество таких Ботов заключается в высокой эффективности и высокой скорости захвата торговых преимуществ.
Принцип работы
Прибыльные операции робота-сэндвича основаны на следующих основных принципах:
Предварительная покупка: до того, как другие пользователи подадут ордера на покупку, но еще не будут упакованы майнерами в блок, боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда ордера пользователей исполняются и цена поднимается, боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.
Поздняя продажа: Перед тем как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают по более высокой цене. Когда ордера на продажу пользователей снижают цену, боты снова выкупают по более низкой цене, тем самым получая прибыль.
Так называемый "夹子" - это захват заказов обычных торговых пользователей с целью получения прибыли от разницы цен. Ключ к успеху "夹子" Ботов заключается в точном определении времени торговли и высоком приоритете выполнения сделок.
Реализация
Реальное время мониторинга сделок:
Фильтрация и отбор:
Динамическая настройка цены Gas:
Декодирование данных транзакции:
Идея реализации кода
JavaScript const wssUrl = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const wssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(wssUrl); wssProvider.on("ожидание", (tx) => { // Обработка ожидающих сделок })
JavaScript wssProvider.on("ожидание", (tx) => { если (транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакция.from !== blackAddress) { // Обработка соответствующих сделок } })
JavaScript функция calculateGasPrice(действие, сумма) { если (действие === "покупка") { сумма возврата.add(100000000) // 0.1 Gwei up } иначе { сумма возврата.sub(100000000) // Уменьшение на 0.1 Gwei } }
JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Факторы влияния
Эффективность и вероятность успеха ботов с зажимами зависят от множества факторов:
Скорость транзакций: задержка сети и скорость отклика узлов напрямую влияют на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых услуг может снизить задержку.
Газовые费用: при захвате приоритета транзакции газовые费用 являются важным фактором. Необходимо найти баланс между скоростью и стоимостью.
Рыночная ликвидность: высокая ликвидность способствует быстрому исполнению крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену. Недостаток ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или неудаче сделки.
Безопасность контракта: безопасность целевого контракта напрямую связана с риском стратегии. Боты должны обладать базовыми способностями для проверки кода контракта.
Конкурентная среда: на рынке может существовать несколько Ботов, одновременно борющихся за прибыльные возможности, что влияет на успешность сделок и прибыль.
Заключение
MEV Боты предоставляют эффективное решение для арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации они могут получить преимущество на рынке. Однако,夹子 Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторы должны всесторонне учитывать техническую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на стремительно меняющемся рынке криптовалют. С развитием технологий и расширением экосистемы DeFi,夹子 Боты имеют потенциал проявить себя в большем количестве областей, создавая больше ценности для пользователей.