Блокчейн-транзакційна екосистема та MEV Боти: глибокий аналіз стратегії сендвічів
З поширенням технології Блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами швидко розвивається. Децентралізована біржа (DEX) завдяки своїм перевагам у децентралізації та прозорості стала важливою платформою для торгівлі цифровими активами. На фоні все більш зрілого ринку з'являються різноманітні інструменти автоматизованої торгівлі. Серед них MEV(最大可提取价值) боти, які є автоматизованими програмами, що виконують стратегії та інші торгові операції в мережі Блокчейн, привернули широку увагу, оскільки вони здатні витягувати максимальну вартість шляхом перепорядкування, вставки або затримки транзакцій Блокчейн.
MEV Боти відповідно до різних торгових середовищ та стратегічних потреб еволюціонували в кілька типів:
Роботи для приготування сендвічів: слухаючи великі замовлення в торговому пулі, вони подають транзакції з вищою платою за Gas до того, як ці замовлення офіційно потраплять у блокчейн, завершуючи транзакцію до користувача.
Боти для арбітражу: використовують цінові різниці між DEX для отримання прибутку, купуючи активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продаючи їх за високою ціною на іншій.
Нові токени випуску Боти: зосереджені на коливаннях цін під час випуску нових токенів, швидко купують токени, коли вони тільки виходять на ринок, і продають їх після зростання ціни для отримання прибутку.
Арбітражні боти для ліквідності: здійснюють арбітраж, переміщуючи активи між різними ліквіднісними пулами, щоб знайти різницю в цінах між різними пулами.
Арбітражні боти на основі блискавичних кредитів: використовують особливості блискавичних кредитів для торгівлі, маніпулюючи ринковими цінами за короткий час для досягнення арбітражу.
Трикутний арбітражний бот: здійснює торгівлю між трьома різними токен-парами, використовуючи різницю в курсах для отримання прибутку.
Ця стаття зосередиться на аналізі принципів роботи та способів реалізації сандвіч-кліпсових Ботів.
Сандвічний кліпс-робот
Сендвічний кліпсовий Бот — це автоматизований торговий інструмент, спеціально розроблений для отримання прибутку через фронт-ранінг на децентралізованих біржах. Він швидко захоплює можливості на ланцюгу, здійснюючи операції до та після цільової угоди, заробляючи на різниці цін. Основна перевага цього Бота полягає у високій ефективності та швидкості захоплення торгових можливостей.
Принцип роботи
Прибуткові операції тримача сендвічів Ботів базуються на наступних основних принципах:
Передній пробіг: коли інші користувачі подають замовлення на покупку, але ще не були упаковані до блоку майнерами, боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувачів виконується і ціна зростає, боти швидко продають, щоб отримати різницю в ціні.
Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, боти спочатку продають за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, боти знову купують за нижчою ціною, таким чином отримуючи прибуток.
Так званий "кліп", це захоплення замовлень звичайних торгових користувачів з метою отримання прибутку від різниці цін. Ключ до успіху кліп-ботів полягає в точному визначенні часу торгівлі і високому пріоритеті виконання угод.
Реалізація ідеї
Реальний моніторинг угод:
Використовуйте з'єднання WebSocket з вузлом Блокчейн, щоб в реальному часі слухати транзакції, що чекають на упаковку.
Вибір цільової угоди, шляхом порівняння полів transaction.to або transaction.from, виявити угоди, пов'язані з цільовим DEX.
Фільтрація та відбір:
Відфільтрувати交易, які не пов'язані зі стратегією, а також交易 зі свого власного адреси, щоб запобігти мертвій петлі, спричиненій самостійною交易.
Динамічна корекція ціни Gas:
Встановіть вищу ціну за Gas, щоб майнери пріоритетно обробляли交易 Ботів, виконуючи їх перед звичайними користувачами.
Декодування даних транзакції:
Використовуйте інтерфейс смарт-контрактів (наприклад, Interface в ethers.js) для декодування даних транзакцій, щоб визначити токени та суми, що беруть участь у транзакції.
Відповідно до інформації декодування, виберіть відповідний метод виклику контракту, наприклад swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.
Javascript
wssProvider.on("pending", (tx) => {
якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) {
// Обробка транзакцій, які відповідають умовам
}
})
Налаштування динамічної ціни Gas:
Javascript
функція calculateGasPrice(дія, кількість) {
якщо (дія === "купити") {
return amount.add01928374657483920110000000( // 0.1 Gwei up
} else {
return amount.sub01928374657483920110000000) // Зменшення на 0,1 Gwei
}
}
Декодування методу транзакції та виклик функції:
Javascript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
( Фактори впливу
Ефективність і ймовірність успіху бота-щипців залежить від багатьох факторів:
Швидкість交易: затримка в мережі та швидкість реагування вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних послуг вузлів може зменшити затримку.
Витрати на Gas: при отриманні пріоритету в транзакціях витрати на Gas є важливим фактором. Необхідно знайти баланс між швидкістю та вартістю.
Ринкова ліквідність: Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Нестача ліквідності може призвести до збільшення сліплення або невдачі угоди.
Безпека контракту: Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій зі стратегією. Боти повинні мати базову здатність до перевірки коду контракту.
Конкурентне середовище: на ринку може бути кілька ботов, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку, що вплине на успішність угод і прибуток.
Висновок
MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки реальному аналізу та швидкому виконанню, вони можуть отримувати перевагу на ринку. Проте,夹子 Боти також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвесторам потрібно ретельно оцінювати технологічну реалізацію, управління ризиками та ринкову стратегію, щоб залишатися конкурентоспроможними на швидко змінюючомуся ринку криптовалют. З розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi,夹子 Боти мають потенціал проявити себе в більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
MEV сендвічний кліщ Боти: автоматизований арбітражний інструмент у екосистемі Блокчейн торгівлі
Блокчейн-транзакційна екосистема та MEV Боти: глибокий аналіз стратегії сендвічів
З поширенням технології Блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами швидко розвивається. Децентралізована біржа (DEX) завдяки своїм перевагам у децентралізації та прозорості стала важливою платформою для торгівлі цифровими активами. На фоні все більш зрілого ринку з'являються різноманітні інструменти автоматизованої торгівлі. Серед них MEV(最大可提取价值) боти, які є автоматизованими програмами, що виконують стратегії та інші торгові операції в мережі Блокчейн, привернули широку увагу, оскільки вони здатні витягувати максимальну вартість шляхом перепорядкування, вставки або затримки транзакцій Блокчейн.
MEV Боти відповідно до різних торгових середовищ та стратегічних потреб еволюціонували в кілька типів:
Роботи для приготування сендвічів: слухаючи великі замовлення в торговому пулі, вони подають транзакції з вищою платою за Gas до того, як ці замовлення офіційно потраплять у блокчейн, завершуючи транзакцію до користувача.
Боти для арбітражу: використовують цінові різниці між DEX для отримання прибутку, купуючи активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продаючи їх за високою ціною на іншій.
Нові токени випуску Боти: зосереджені на коливаннях цін під час випуску нових токенів, швидко купують токени, коли вони тільки виходять на ринок, і продають їх після зростання ціни для отримання прибутку.
Арбітражні боти для ліквідності: здійснюють арбітраж, переміщуючи активи між різними ліквіднісними пулами, щоб знайти різницю в цінах між різними пулами.
Арбітражні боти на основі блискавичних кредитів: використовують особливості блискавичних кредитів для торгівлі, маніпулюючи ринковими цінами за короткий час для досягнення арбітражу.
Трикутний арбітражний бот: здійснює торгівлю між трьома різними токен-парами, використовуючи різницю в курсах для отримання прибутку.
Ця стаття зосередиться на аналізі принципів роботи та способів реалізації сандвіч-кліпсових Ботів.
Сандвічний кліпс-робот
Сендвічний кліпсовий Бот — це автоматизований торговий інструмент, спеціально розроблений для отримання прибутку через фронт-ранінг на децентралізованих біржах. Він швидко захоплює можливості на ланцюгу, здійснюючи операції до та після цільової угоди, заробляючи на різниці цін. Основна перевага цього Бота полягає у високій ефективності та швидкості захоплення торгових можливостей.
Принцип роботи
Прибуткові операції тримача сендвічів Ботів базуються на наступних основних принципах:
Передній пробіг: коли інші користувачі подають замовлення на покупку, але ще не були упаковані до блоку майнерами, боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувачів виконується і ціна зростає, боти швидко продають, щоб отримати різницю в ціні.
Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, боти спочатку продають за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, боти знову купують за нижчою ціною, таким чином отримуючи прибуток.
Так званий "кліп", це захоплення замовлень звичайних торгових користувачів з метою отримання прибутку від різниці цін. Ключ до успіху кліп-ботів полягає в точному визначенні часу торгівлі і високому пріоритеті виконання угод.
Реалізація ідеї
Реальний моніторинг угод:
Фільтрація та відбір:
Динамічна корекція ціни Gas:
Декодування даних транзакції:
Ідеї реалізації коду
Javascript const wssUrl = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const wssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(wssUrl); wssProvider.on("pending", (tx) => { // Обробка неперевірених транзакцій })
Javascript wssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { // Обробка транзакцій, які відповідають умовам } })
Javascript функція calculateGasPrice(дія, кількість) { якщо (дія === "купити") { return amount.add01928374657483920110000000( // 0.1 Gwei up } else { return amount.sub01928374657483920110000000) // Зменшення на 0,1 Gwei } }
Javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
( Фактори впливу
Ефективність і ймовірність успіху бота-щипців залежить від багатьох факторів:
Швидкість交易: затримка в мережі та швидкість реагування вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних послуг вузлів може зменшити затримку.
Витрати на Gas: при отриманні пріоритету в транзакціях витрати на Gas є важливим фактором. Необхідно знайти баланс між швидкістю та вартістю.
Ринкова ліквідність: Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Нестача ліквідності може призвести до збільшення сліплення або невдачі угоди.
Безпека контракту: Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій зі стратегією. Боти повинні мати базову здатність до перевірки коду контракту.
Конкурентне середовище: на ринку може бути кілька ботов, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку, що вплине на успішність угод і прибуток.
Висновок
MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки реальному аналізу та швидкому виконанню, вони можуть отримувати перевагу на ринку. Проте,夹子 Боти також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвесторам потрібно ретельно оцінювати технологічну реалізацію, управління ризиками та ринкову стратегію, щоб залишатися конкурентоспроможними на швидко змінюючомуся ринку криптовалют. З розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi,夹子 Боти мають потенціал проявити себе в більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.