Торговий шлях трейдера Бенсона: від ставки фінансування до даних книги замовлень

Один. Про трейдера Бенсона

Бенсон є професійним трейдером криптовалют, який працює в цій сфері з 2019 року. Його торгова стратегія пройшла еволюцію від простого технічного аналізу до вивчення ставки фінансування, а потім до аналізу даних книги замовлень.

1. Торговельна стратегія

• У коливному ринку Бенсон буде шукати місця з високим рівнем безпеки, спираючись на показники CoinKarma. Одночасно він буде звертати увагу на приплив коштів у BTC та накопичений обсяг торгів на біржі (CVD) та інші показники для визначення тенденцій на ринку.

• Передайте більше половини позицій кількісній стратегії для збільшення вартості в монетах, зосередившись на накопиченні монет. Приблизно 40% позицій в основному в стейблкоінах, що використовуються для участі в онлайнових торгах або торгах за контрактами.

• Торгові стратегії орієнтовані на стабільність, мета - перевершити ринок. Результати з початку 2024 року становлять від 2 до 3 разів.

• Застосовувати різні методи операцій для різних об'єктів. Для об'єктів, які можуть стати ринковими хітами, утримуватимуть до моменту, коли ринок зверне на них увагу або до закінчення бичачого ринку; для токенів з великою капіталізацією оцінювати цінові тенденції через технічний аналіз або фундаментальний аналіз.

2. Причини формування стратегії

• Спочатку часті стоп-лосси і гонитва за цінами призвели до серйозних втрат. Я усвідомив, що коливання ринку контролюються великими капіталами, особливо на ринку контрактів.

• У період з 2019 по 2022 рік було виявлено, що ставка фінансування суттєво впливає на торгівлю. Коли обсяг контрактів високий, а ставка фінансування досягає екстремальних значень, ринок може розвернутися. Отримуйте прибуток, діючи проти ринкових настроїв під час бичачого ринку.

• У 2022 році підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи вплинуло на чутливість ставки фінансування в криптовалютному просторі, що призвело до збою чинної торгової системи. Після цього було розпочато дослідження даних книги замовлень та розроблено індикатор CoinKarma для пошуку більш безпечних торгових позицій.

Два, торгові індикатори Бенсона

1. Аналіз ринку

• Визначення односторонніх і коливальних ринків: Через спостереження за накопиченим обсягом торгівлі на біржі (CVD) та чистим притоком BTC ETF та іншими показниками можна зробити висновки.

• Показник CoinKarma: Отримання даних книги замовлень через інтеграцію з реальними API провідних бірж, перетворення їх на індикатори для допомоги в оцінці ринкової ситуації.

• Загальний LIQ(Загальний статус ліквідності)показники: Описує стан ліквідності ринку, визначає можливі точки зміни ціни. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі діапазону, визначеного цим показником, ринок може змінитися.

• CVD(Кумулятивний обсяг торгівлі)індикатор: Спостерігаючи за інтенсивністю ринкових ордерів, можна визначити, чи є ринок у стадії консолідації, чи має односторонній тренд.

2. Визначення періоду

• Характеристика ринкових піків: зовнішня увага до даної сфери є широкою. Наприклад, на піку NFT у першому кварталі 2023 року різні проекти були пов'язані з NFT.

• Рейтинг завантажень додатку Coinbase: під час попереднього бичачого ринку займав трійку лідерів, наразі не досяг цього рівня.

• Кількість переглядів сторінки Bitcoin у Wikipedia: визначити, чи масово заходять дрібні інвестори.

• Для突破у історичного максимуму необхідно залучення зовнішніх коштів, покладатися лише на внутрішні ресурси важко.

3. Аналіз альткоїнів( на прикладі Solana)

• Технічний аспект: не EVM-сумісний, розроблений на Rust, чистота застосування та рівень розробників досить високий.

• Підтримка спільноти: після бурі FTX отримала підтримку таких великих гравців індустрії, як засновник Ethereum Віталік, що демонструє сильну стійкість до ризиків.

• Цінова продуктивність: BTC торгові пари не увійшли в тривалий спадний тренд, є надія на突破 попереднього піку бичачого ринку.

Три, торговий досвід Бенсона

1. Мислення для торгівлі з високим відсотком успіху

• Розуміння джерел ринкових коливань та мотивів дій основних гравців.
• Створюйте унікальну точку зору, звертайте увагу на різні речі.
• Звертайте увагу на зміни в ефективності індикаторів, вчасно шукайте нові визначені альфи.

2. Щоденний торговий процес

• Зранку перегляньте загальний стан ліквідності на ринку, щоб вирішити, чи варто діяти.
• Перевірте, чи відповідає позиція в альткоїнах очікуванням, оцініть причини для подальшого утримання.

3. Уникайте значних втрат під час торгівлі

• Уникайте купівлі токенів так, як купуєте акції, зосередьтеся на довгострокових потребах проекту.
• Вчасно продавати проекти, які досягли очікувань або більше не мають підстав для утримання.
• Контролюйте кредитне плече, щоб уникнути ліквідації через коливання ринку.

4. Постійна оптимізація торгової стратегії

• Підтримуйте оновлення базового розуміння ринку.
• Звертайте увагу на ознаки втрати дії показників, своєчасно коригуйте стратегію.
• Обмежити використання ефективних показників, захистити alpha.
• Розуміти високий кредитний важіль ринку, уникати того, щоб стати об'єктом збору основного капіталу.

5. Рекомендації щодо накопичення знань

• Встановлення базового розуміння та усвідомлення роботи ринку.
• Розуміння джерел волатильності, виробників та їх витрат і вигод.
• Не слідуйте сліпо за одним трейдером, а сприймайте різні точки зору з різних напрямків.

Резюме: Основою торгівлі Бенсона є побудова торгової структури неконсенсусним способом, що відповідає інтересам основних гравців, щоб перемогти більшість трейдерів. Він підкреслює важливість розуміння механізму роботи ринку, захисту ефективного альфа та постійної оптимізації торгових стратегій відповідно до змін на ринку.