Блокчейн екосистемі з MEV Ботами: на прикладі сендвіч-бота

З поширенням технології Блокчейн екосистема торгівлі криптовалютами швидко розвивається. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїй відсутності посередників і прозорості стають важливими платформами для торгівлі цифровими активами. У процесі зрілості ринку з'являються різні інструменти автоматизованої торгівлі. MEV (максимально можливе значення) Боти - це автоматизовані програми, які виконують стратегії та інші торгові стратегії в мережі Блокчейн, витягуючи максимальну цінність шляхом перестановки, вставки або затримки транзакцій Блокчейн. У цій статті буде глибоко проаналізовано боти-夹子, зокрема визначення, принципи, способи реалізації, фактори, що визначають, та напрямки оптимізації бота-сендвіча.

З розвитком технологій та зміною потреб ринку, Боти для захоплення еволюціонували в різні типи, щоб відповідати різним торговим середовищам та вимогам стратегій. Ось кілька поширених типів Ботів для захоплення:

1. Сандвіч-кліпс-робот: прослуховуючи великі замовлення в пулі торгів, він подає транзакції з вищою комісією Gas до того, як ці замовлення офіційно потраплять у блокчейн, завершуючи угоду раніше за користувача. Ця стратегія передбачає вставку транзакцій до та після цільової угоди (попереднє та наступне виконання), щоб маніпулювати ціною та отримувати прибуток.

2. Арбітражний кліпсовий бот: зосереджений на отриманні прибутку за рахунок цінових різниць між різними біржами. Він купує активи за низькою ціною на одній біржі, а потім продає їх за високою ціною на іншій біржі, таким чином отримуючи прибуток.

3. Нові токени публікаційні Боти: зосереджуються на коливаннях цін під час випуску нових токенів. На початку появи нового токена на DEX ціни зазвичай нестабільні та коливаються. Ці Боти швидко купують токени відразу після їх випуску, а потім продають їх, коли ціна зростає, щоб отримати прибуток.

4. Арбітражні роботи на основі ліквідності: здійснюють арбітраж, переміщуючи активи між різними ліквіднісними пулами. Вони шукають цінові різниці між різними пулами, здійснюють операції з надання ліквідності та її зняття для отримання прибутку.

5. Арбітражний бот на основі миттєвих позик: використовує характеристики миттєвих позик для проведення торгівлі. Миттєва позика дозволяє користувачам позичати великі суми коштів в одній угоді без застави. Бот може використовувати ці кошти для маніпуляції ринковими цінами за короткий проміжок часу для досягнення арбітражу.

6. Трикутний арбітражний бот: передбачає торгівлю між трьома різними токенами, щоб скористатися різницею в обмінних курсах для отримання прибутку. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім знову C/A для отримання прибутку.

Ця стаття головним чином аналізуватиме боти для сендвічів.

Одне, Боти для сендвічів

Сандвічний кліпс-робот є інструментом автоматизованої торгівлі, спеціально призначеним для отримання прибутку через фронтранінг на децентралізованих біржах. Він швидко захоплює можливості угоди в ланцюзі, здійснюючи торгівлю перед або після цільової угоди, щоб заробити на різниці. Основна суть сандвічного кліпс-робота полягає в тому, щоб з високою ефективністю та швидкістю займати торгові переваги.

Два, принцип роботи бота для сендвічів

Прибуткова операція бота для сендвічів ґрунтується на таких основних принципах:

1. Попередня купівля: до того, як інші користувачі подадуть замовлення на купівлю, але воно ще не було упаковано майнерами в Блок, Боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувачів виконується і сприяє зростанню ціни, Боти швидко продають, щоб отримати різницю в ціні.

2. Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, боти спочатку продають за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, боти знову купують за нижчою ціною, тим самим отримуючи прибуток.

Так звані夹子, це користувачі торгівлі夹子, які заробляють на різниці цін. Успіх夹子Боти залежить від точної оцінки моменту торгівлі та високого пріоритету виконання угод.

Три, реалізаційна концепція

1. Слухати торги в реальному часі:

   • Використовуйте WebSocket для підключення до Блокчейн-ноутів, щоб в режимі реального часу слухати транзакції, що очікують на упаковку.
   • Фільтруйте цільову угоду, порівнюючи поля transaction.to або transaction.from, щоб виявити угоди, пов'язані з цільовим DEX.

2. Фільтрація та відбір:

   • Фільтрувати угоди, які не пов'язані зі стратегією, а також угоди з власною адресою, щоб запобігти мертвій петлі, що виникає внаслідок самостійної торгівлі.

3. Динамічна корекція ціни Gas:

   • Вручну встановіть вищу ціну на Gas, щоб майнери обробляли транзакції Ботів першими, випереджаючи звичайних користувачів.

4. Декодування даних транзакції:

   • Використовуйте інтерфейс смарт-контракту для декодування даних транзакції, щоб визначити токени та суми, що беруть участь у транзакції.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до інформації декодування, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Чотири, кодова концепція

Виберіть wss, наданий сервісом вузлів, скрипт використовує ethers.js для реалізації.

1. Створіть прослуховувальний ws сервіс:

Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })

2. Фільтрувати ці ці交易:

Javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })

3. Визначте напрямок交易, вручну встановіть ціну Gas:

Javascript функція calculate_gas_price(дія, сума) { if (action === "купити") { return amount.add01928374657483920110000000( // 0.1 Gwei } else { повернути amount.sub)100000000( // 0.1 Gwei } }

4. Декодування методу транзакції, виклик функції:

Javascript const iface = new ethers.utils.Interface)abi( const result = iface.decodeFunctionData)'swapExactETHForTokens', transaction.data(

5. Детермінанти

Ефективність і успіх бота-щипців тісно пов'язані з багатьма факторами:

1. Швидкість торгівлі:

   • Затримка в мережі та швидкість реагування вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних вузлів може зменшити затримку.

2. Газові витрати:

   • При завоюванні пріоритету в торгівлі, плата за Gas є важливим фактором. Занадто висока плата за Gas поглине прибуток, тому потрібно знайти баланс між швидкістю та витратами.

3. Ліквідність ринку:

   • Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без суттєвого впливу на ринкову ціну. Недостатня ліквідність може призвести до збільшення сліпого або до невдачі угоди.

4. Безпека контракту:

   • Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегії. Боти повинні мати базову здатність до перевірки коду контракту, щоб уникнути використання торгівлі зловмисними контрактами.

5. Конкурентне середовище:

   • На ринку може бути кілька Ботів, які одночасно змагаються за прибуткові можливості. У разі жорсткої конкуренції ймовірність успішної угоди та прибуток можуть бути під загрозою.

Висновок

MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони можуть отримати перевагу на ринку. Проте,夹子 боти також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні всебічно враховувати технічну реалізацію, контроль ризиків та ринкову стратегію, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюваному ринку криптовалют. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням DeFi екосистеми,夹子 боти матимуть можливість реалізувати свій потенціал у більшій кількості сфер, створюючи для користувачів більше цінності.